Сравнение CRDBX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDBX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDBX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDBX Conquer Risk Defensive Bull Fund | 1.84% | 25.36% | 19.91% | 18.44% | -8.22% | 28.08% | 24.03% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 14.84% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDBX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%.
CRDBX
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 36.76%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- —
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDBX и ABRZX
CRDBX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
CRDBX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
CRDBX
ABRZX
Сравнение CRDBX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDBX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.17 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 2.80 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.43 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 2.81 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.62 | 11.25 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDBX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.17 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.33 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.59 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между CRDBX и ABRZX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDBX и ABRZX
Дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности ABRZX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDBX Conquer Risk Defensive Bull Fund | 15.08% | 15.36% | 12.58% | 9.91% | 0.18% | 25.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок CRDBX и ABRZX
Максимальная просадка CRDBX за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDBX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.00% | -26.62% | -70.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -6.90% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.00% | -19.33% | -77.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | -1.50% | -94.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -4.79% | -20.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.72% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDBX и ABRZX
Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что CRDBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDBX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.07% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 7.59% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 9.37% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,635.86% | 12.17% | +1,623.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,525.82% | 10.88% | +1,514.94% |