Сравнение CRCO с YMAX
CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRCO charges 1.01%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности CRCO и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCO показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 6.30%.
CRCO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -16.10%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCO и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 13.91% | -36.94% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 6.30% | -8.06% |
Correlation
The correlation between CRCO and YMAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCO vs. YMAX — Ранг доходности на риск
CRCO
YMAX
Сравнение CRCO c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCO | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.70 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок CRCO и YMAX
Максимальная просадка CRCO за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCO и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCO | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -26.13% | -35.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.95% | -5.75% | -30.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -6.33% | -26.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCO и YMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCO | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.40% | 21.60% | +64.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.40% | 22.95% | +63.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.40% | 22.95% | +63.45% |
Сравнение комиссий CRCO и YMAX
CRCO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCO и YMAX
Дивидендная доходность CRCO за последние двенадцать месяцев составляет около 93.61%, что больше доходности YMAX в 72.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 93.61% | 35.79% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 72.77% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
CRCO and YMAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRCO is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRCO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
CRCO has the higher dividend yield at 93.61%, compared with 72.77% for YMAX.
Their fees differ too: 1.01% for CRCO and 1.28% for YMAX.
Подберите оптимальное распределение для CRCO и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор