PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRCL с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRCL с MLPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CRCL (Circle Internet Group, Inc.) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past year, CRCL returned -74.00% vs 31.01% for MLPX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CRCL и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRCL показывает доходность -23.53%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 28.86%.

CRCL

1 день
-7.69%
1 месяц
-23.93%
6 месяцев
-20.84%
С начала года
-23.53%
1 год
-74.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPX

1 день
1.09%
1 месяц
5.41%
6 месяцев
27.01%
С начала года
28.86%
1 год
31.01%
3 года*
28.56%
5 лет*
23.50%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRCL и MLPX

2026 (YTD)2025
CRCL
Circle Internet Group, Inc.		-23.53%14.93%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		28.86%1.19%

Correlation

The correlation between CRCL and MLPX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Circle Internet Group, Inc.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с CRCL:
CRCL с COINCRCL с CRWVCRCL с HOODCRCL с MSTRCRCL с BMNRCRCL с FIGCRCL с BLSH
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с MLPIMLPX с TPYP

Доходность на риск

CRCL vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRCL
Ранг доходности на риск CRCL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRCL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRCL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRCL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRCL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRCL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRCL c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRCLMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.98

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
2.76

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.33

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.81

-4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

8.97

-10.27

CRCL vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRCL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа MLPX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRCL и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRCL и MLPX

Максимальная просадка CRCL за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCL и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRCLMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.93%

-70.67%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.63%

-8.18%

-70.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.98%

-1.66%

-75.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.43%

-16.52%

-38.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.94%

3.46%

+53.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CRCL и MLPX

Circle Internet Group, Inc. (CRCL) имеет более высокую волатильность в 27.03% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что CRCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRCLMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.03%

5.80%

+21.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.11%

12.34%

+62.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.37%

15.74%

+82.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.72%

20.00%

+95.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.72%

26.15%

+89.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRCL и MLPX

CRCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRCL
Circle Internet Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		3.98%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

CRCL and MLPX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRCL has higher volatility (27.03%) compared to MLPX (5.80%). In terms of maximum drawdown, CRCL dropped -80.93% vs MLPX's -70.67%.

MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRCL и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор