Сравнение CRCL с MLPX
CRCL (Circle Internet Group, Inc.) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is Infrastructure Equities fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past year, CRCL returned -58.89% vs 23.99% for MLPX. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности CRCL и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCL показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 23.25%.
CRCL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -7.82%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- -20.20%
- 1 год
- -58.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.15%
MLPX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 12.61%
- С начала года
- 23.25%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 25.40%
- 5 лет*
- 22.40%
- 10 лет*
- 11.74%
- Всё время*
- 9.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $713.92M | $816.40M | $1.25B | |
| $37.87M | $35.74M | $31.49M |
Сравнение доходности по годам CRCL и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -20.20% | 14.93% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 23.25% | 1.19% |
Correlation
The correlation between CRCL and MLPX is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCL vs. MLPX — Ранг доходности на риск
CRCL
MLPX
Сравнение CRCL c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCL | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.95 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 6.86 | -8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCL и MLPX
Максимальная просадка CRCL за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCL и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCL | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.93% | -70.67% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -8.18% | -61.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.98% | -5.94% | -70.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.40% | -16.46% | -39.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.20% | 3.51% | +39.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCL и MLPX
Circle Internet Group, Inc. (CRCL) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что CRCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCL | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.18% | 4.81% | +17.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.92% | 12.43% | +62.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.92% | 15.79% | +81.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.22% | 19.90% | +94.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.22% | 26.13% | +88.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCL и MLPX
CRCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCL Circle Internet Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.16% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
CRCL and MLPX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRCL has higher volatility (22.18%) compared to MLPX (4.81%). In terms of maximum drawdown, CRCL dropped -80.93% vs MLPX's -70.67%.
MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRCL и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор