PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRCL с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRCL с LVHD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CRCL (Circle Internet Group, Inc.) is a stock, while LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) is Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Over the past year, CRCL returned -74.28% vs 14.98% for LVHD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CRCL и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRCL показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 13.84%.

CRCL

1 день
-0.30%
1 месяц
-24.98%
6 месяцев
-23.09%
С начала года
-23.76%
1 год
-74.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHD

1 день
-0.68%
1 месяц
4.57%
6 месяцев
9.69%
С начала года
13.84%
1 год
14.98%
3 года*
10.51%
5 лет*
7.60%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRCL и LVHD

2026 (YTD)2025
CRCL
Circle Internet Group, Inc.		-23.76%14.93%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		13.84%3.40%

Correlation

The correlation between CRCL and LVHD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Circle Internet Group, Inc.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с CRCL:
CRCL с COINCRCL с CRWVCRCL с HOODCRCL с MSTRCRCL с BMNRCRCL с FIGCRCL с BLSH
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

CRCL vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRCL
Ранг доходности на риск CRCL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRCL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRCL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRCL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRCL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRCL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRCL c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRCLLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.44

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
2.19

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.25

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.44

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

6.04

-7.39

CRCL vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRCL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRCL и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRCL и LVHD

Максимальная просадка CRCL за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCL и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRCLLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.93%

-37.32%

-43.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.55%

-6.17%

-71.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.05%

-0.68%

-76.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.50%

-4.02%

-51.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.13%

2.49%

+54.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CRCL и LVHD

Circle Internet Group, Inc. (CRCL) имеет более высокую волатильность в 26.87% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что CRCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRCLLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.87%

4.99%

+21.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.09%

8.07%

+67.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.37%

10.44%

+85.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.52%

13.02%

+102.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.52%

15.56%

+99.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRCL и LVHD

CRCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CRCL
Circle Internet Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.19%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

CRCL and LVHD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRCL has higher volatility (26.87%) compared to LVHD (4.99%). In terms of maximum drawdown, CRCL dropped -80.93% vs LVHD's -37.32%.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRCL и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор