Сравнение CRCL с KTOS
CRCL (Circle Internet Group, Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. CRCL operates in Capital Markets (Financial Services), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, CRCL returned -26.94% vs 38.29% for KTOS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRCL и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCL показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -23.92%.
CRCL
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- -38.50%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -26.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
Сравнение доходности по годам CRCL и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -1.84% | 155.81% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 94.19% |
Correlation
The correlation between CRCL and KTOS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
CRCL:
-$0.54
KTOS:
$0.17
CRCL:
3.97
KTOS:
6.97
CRCL:
$2.86B
KTOS:
$1.42B
CRCL:
$57.27M
KTOS:
$259.40M
CRCL:
-$129.43M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCL vs. KTOS — Ранг доходности на риск
CRCL
KTOS
Сравнение CRCL c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCL | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.67 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 1.34 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCL и KTOS
Максимальная просадка CRCL за все время составила -80.93%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCL и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCL | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.93% | -99.81% | +18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.93% | -60.15% | -20.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.45% | -96.34% | +25.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.67% | -95.93% | +42.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.62% | 29.90% | +27.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCL и KTOS
Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеют волатильность 23.16% и 23.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCL | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.16% | 23.44% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.37% | 57.02% | +15.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.20% | 72.17% | +40.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.51% | 52.33% | +150.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.51% | 50.82% | +151.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCL и KTOS
Ни CRCL, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRCL и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Circle Internet Group, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRCL и KTOS
CRCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 694.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
CRCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.00M при выручке в 694.13M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
CRCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.25M при выручке в 694.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
CRCL and KTOS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.44%) compared to CRCL (23.16%). In terms of maximum drawdown, CRCL dropped -80.93% vs KTOS's -99.81%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRCL и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор