Сравнение CRCD с TRFM
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and TRFM (AAM Transformers ETF) are both exchange-traded funds - CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while TRFM is a Technology Equities fund tracking the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. CRCD is actively managed, while TRFM is passively managed. Their -0.51 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CRCD charges 1.50%/yr vs 0.49%/yr for TRFM.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и TRFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -83.41%, что значительно ниже, чем у TRFM с доходностью 27.03%.
CRCD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -90.79%
- С начала года
- -83.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TRFM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -2.33%
- 6 месяцев
- 26.71%
- С начала года
- 27.03%
- 1 год
- 38.01%
- 3 года*
- 27.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.23M | $8.39M | $15.14M | |
| $1.77M | $2.21M | $2.00M |
Сравнение доходности по годам CRCD и TRFM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -83.41% | 38.83% |
TRFM AAM Transformers ETF | 27.03% | -0.37% |
Correlation
The correlation between CRCD and TRFM is -0.51, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCD vs. TRFM — Ранг доходности на риск
CRCD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TRFM
Сравнение CRCD c TRFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и AAM Transformers ETF (TRFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCD | TRFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCD и TRFM
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки TRFM в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и TRFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | TRFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -28.40% | -68.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.13% | -4.18% | -87.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.08% | -6.56% | -55.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и TRFM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | TRFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.01% | 25.75% | +172.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.01% | 27.31% | +170.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.01% | 27.31% | +170.70% |
Сравнение комиссий CRCD и TRFM
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TRFM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и TRFM
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
TRFM AAM Transformers ETF | 0.13% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
CRCD and TRFM have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRFM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
TRFM has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for CRCD.
CRCD is categorized as Inverse Equities, while TRFM is Technology Equities. They also come from different issuers: T-Rex and AAM. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 0.49% for TRFM.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и TRFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор