Сравнение CRCD с SVIX
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. CRCD is actively managed, while SVIX is passively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. CRCD charges 1.50%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -84.31%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.30%.
CRCD
- 1 день
- 10.68%
- 1 месяц
- 87.15%
- С начала года
- -84.31%
- 6 месяцев
- -83.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 56.04%
- 3 года*
- -5.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -84.31% | 38.83% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.30% | 17.00% |
Correlation
The correlation between CRCD and SVIX is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
CRCD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SVIX
Сравнение CRCD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCD и SVIX
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -79.30% | -17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.56% | -56.20% | -36.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.30% | -31.87% | -25.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и SVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.81% | 55.33% | +145.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.81% | 66.26% | +134.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.81% | 66.26% | +134.55% |
Сравнение комиссий CRCD и SVIX
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и SVIX
Ни CRCD, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRCD and SVIX have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
CRCD and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CRCD is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: T-Rex and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 1.47% for SVIX.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор