Сравнение CRCD с ICVT
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and ICVT (iShares Convertible Bond ETF) are both exchange-traded funds - CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while ICVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. CRCD is actively managed, while ICVT is passively managed. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. CRCD charges 1.50%/yr vs 0.20%/yr for ICVT.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и ICVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -88.01%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 25.28%.
CRCD
- 1 день
- 20.12%
- 1 месяц
- 35.97%
- С начала года
- -88.01%
- 6 месяцев
- -87.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICVT
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 25.28%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 42.20%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам CRCD и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -88.01% | 43.19% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 25.28% | 0.31% |
Correlation
The correlation between CRCD and ICVT is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCD vs. ICVT — Ранг доходности на риск
CRCD
ICVT
Сравнение CRCD c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCD | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.78 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок CRCD и ICVT
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и ICVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -33.25% | -63.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.31% | -0.97% | -93.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.51% | -9.50% | -45.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и ICVT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 204.54% | 14.36% | +190.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.54% | 13.23% | +191.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.54% | 15.50% | +189.04% |
Сравнение комиссий CRCD и ICVT
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и ICVT
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.30% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
CRCD and ICVT have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
ICVT has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for CRCD.
CRCD is categorized as Inverse Equities, while ICVT is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 0.20% for ICVT.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и ICVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор