Сравнение CRCD с GMEU
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while GMEU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и GMEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -79.66%, что значительно ниже, чем у GMEU с доходностью -8.15%.
CRCD
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 46.23%
- 6 месяцев
- -78.73%
- С начала года
- -79.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMEU
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -14.62%
- С начала года
- -8.15%
- 1 год
- -45.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCD и GMEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -79.66% | 38.83% |
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -8.15% | -43.84% |
Correlation
The correlation between CRCD and GMEU is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCD vs. GMEU — Ранг доходности на риск
CRCD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMEU
Сравнение CRCD c GMEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCD | GMEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCD и GMEU
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки GMEU в -80.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и GMEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -80.76% | -16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -58.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.35% | -79.64% | -10.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.16% | -64.54% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и GMEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.20% | 70.91% | +129.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.20% | 86.65% | +113.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.20% | 86.65% | +113.55% |
Сравнение комиссий CRCD и GMEU
И CRCD, и GMEU имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и GMEU
Ни CRCD, ни GMEU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRCD and GMEU have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRCD and GMEU have the same expense ratio: 1.50% per year.
CRCD and GMEU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CRCD is categorized as Inverse Equities, while GMEU is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и GMEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор