PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRBU с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRBU с VTMFX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CRBU (Caribou Biosciences, Inc.) is a stock, while VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) is Diversified Portfolio fund tracking the Composite benchmark: Russell 1000 Index and Bloomberg 1-15 Year Municipal Bond Index. Over the past 3 years, CRBU returned -37.96%/yr vs 11.34%/yr for VTMFX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRBU и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRBU показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 5.53%.

CRBU

1 день
-0.60%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
13.01%
С начала года
3.77%
1 год
-9.84%
3 года*
-37.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTMFX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
4.37%
С начала года
5.53%
1 год
12.95%
3 года*
11.34%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRBU и VTMFX

2026 (YTD)20252024202320222021
CRBU
Caribou Biosciences, Inc.		3.77%0.00%-72.25%-8.76%-58.38%-14.50%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		5.53%11.28%12.17%15.55%-12.69%4.05%

Correlation

The correlation between CRBU and VTMFX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caribou Biosciences, Inc.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CRBU:
CRBU с QSCRBU с ALLOCRBU с PROKCRBU с SDGRCRBU с ANROCRBU с QTEXCRBU с INO
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

CRBU vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBU
Ранг доходности на риск CRBU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBU: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBU: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBU c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRBUVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.04

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
2.88

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.38

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.47

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

11.38

-11.69

CRBU vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBU на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBU и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRBU и VTMFX

Максимальная просадка CRBU за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBU и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRBUVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.58%

-28.49%

-69.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.06%

-5.38%

-45.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.12%

-10.61%

-80.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.55%

-0.47%

-94.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.59%

-3.54%

-76.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.65%

1.16%

+30.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBU и VTMFX

Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что CRBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRBUVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

1.68%

+13.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.46%

5.27%

+45.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.91%

6.49%

+71.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.28%

8.58%

+77.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.28%

9.13%

+77.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBU и VTMFX

CRBU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBU
Caribou Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.20%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

CRBU and VTMFX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRBU has higher volatility (15.29%) compared to VTMFX (1.68%). In terms of maximum drawdown, CRBU dropped -97.58% vs VTMFX's -28.49%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRBU и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор