Сравнение CRBU с SDGR
CRBU (Caribou Biosciences, Inc.) and SDGR (Schrodinger, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CRBU in Biotechnology, SDGR in Health Information Services. Over the past 3 years, CRBU returned -27.35%/yr vs -28.74%/yr for SDGR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRBU и SDGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRBU показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у SDGR с доходностью -14.26%.
CRBU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.95%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- -27.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDGR
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 15.26%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -25.58%
- 3 года*
- -28.74%
- 5 лет*
- -27.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRBU и SDGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRBU Caribou Biosciences, Inc. | 4.40% | 0.00% | -72.25% | -8.76% | -58.38% | -14.50% |
SDGR Schrodinger, Inc. | -14.26% | -7.31% | -46.12% | 91.55% | -46.34% | -50.30% |
Correlation
The correlation between CRBU and SDGR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
CRBU:
$159.13M
SDGR:
$1.13B
CRBU:
-$1.41
SDGR:
-$1.41
CRBU:
17.75
SDGR:
4.43
CRBU:
1.56
SDGR:
3.62
CRBU:
$8.81M
SDGR:
$254.91M
CRBU:
$7.49M
SDGR:
$141.04M
CRBU:
-$115.23M
SDGR:
-$85.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRBU vs. SDGR — Ранг доходности на риск
CRBU
SDGR
Сравнение CRBU c SDGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) и Schrodinger, Inc. (SDGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRBU | SDGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.95 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.49 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -0.82 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRBU и SDGR
Максимальная просадка CRBU за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки SDGR в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBU и SDGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRBU | SDGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -90.21% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.06% | -51.93% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.12% | -80.01% | -11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.52% | -86.44% | -8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.41% | -64.18% | -15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.25% | 31.37% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRBU и SDGR
Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) имеет более высокую волатильность в 22.28% по сравнению с Schrodinger, Inc. (SDGR) с волатильностью 18.42%. Это указывает на то, что CRBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRBU | SDGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.28% | 18.42% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.92% | 38.72% | +11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.54% | 51.43% | +30.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.59% | 63.41% | +23.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.59% | 69.85% | +16.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRBU и SDGR
Ни CRBU, ни SDGR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRBU и SDGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caribou Biosciences, Inc. и Schrodinger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRBU and SDGR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRBU has higher volatility (22.28%) compared to SDGR (18.42%). In terms of maximum drawdown, CRBU dropped -97.58% vs SDGR's -90.21%.
CRBU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRBU и SDGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор