PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBU с SDGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRBU с SDGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRBU (Caribou Biosciences, Inc.) and SDGR (Schrodinger, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CRBU in Biotechnology, SDGR in Health Information Services. Over the past 3 years, CRBU returned -24.35%/yr vs -25.38%/yr for SDGR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRBU и SDGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) и Schrodinger, Inc. (SDGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRBU показывает доходность 29.87%, что значительно выше, чем у SDGR с доходностью -11.35%.

CRBU

1 день
3.25%
1 месяц
6.99%
С начала года
29.87%
6 месяцев
6.44%
1 год
82.74%
3 года*
-24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

SDGR

1 день
6.16%
1 месяц
23.15%
С начала года
-11.35%
6 месяцев
-13.95%
1 год
-33.21%
3 года*
-25.38%
5 лет*
-26.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRBU и SDGR

2026 (YTD)20252024202320222021
CRBU
Caribou Biosciences, Inc.		29.87%0.00%-72.25%-8.76%-58.38%-7.54%
SDGR
Schrodinger, Inc.		-11.35%-7.31%-46.12%91.55%-46.34%-50.16%

Correlation

The correlation between CRBU and SDGR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.48

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRBU:

$197.95M

SDGR:

$1.17B

EPS

CRBU:

-$1.41

SDGR:

-$1.41

Коэффициент P/S

CRBU:

22.09

SDGR:

4.58

Коэффициент P/B

CRBU:

1.94

SDGR:

3.74

Общая выручка (12 мес.)

CRBU:

$8.81M

SDGR:

$254.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRBU:

$7.49M

SDGR:

$141.04M

EBITDA (12 мес.)

CRBU:

-$115.23M

SDGR:

-$85.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caribou Biosciences, Inc.

Schrodinger, Inc.

Часто сравнивают с CRBU:
CRBU с QSCRBU с ALLOCRBU с PROKCRBU с ANROCRBU с ABRCRBU с VTMFXCRBU с QTEX
Часто сравнивают с SDGR:
SDGR с VKTXSDGR с ROIVSDGR с XDWT.DESDGR с CATSDGR с COSTSDGR с QQQSDGR с VOO

Доходность на риск

CRBU vs. SDGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBU
Ранг доходности на риск CRBU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SDGR
Ранг доходности на риск SDGR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDGR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDGR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDGR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDGR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDGR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBU c SDGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) и Schrodinger, Inc. (SDGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBUSDGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
-0.63

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
-0.69

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.92

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

-0.57

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

-0.86

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBU vs. SDGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBU на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа SDGR равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBU и SDGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBUSDGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-0.63

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

-0.13

-0.27

Просадки

Сравнение просадок CRBU и SDGR

Максимальная просадка CRBU за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки SDGR в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBU и SDGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRBUSDGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.58%

-90.21%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.06%

-58.52%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.12%

-80.01%

-11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.18%

-85.98%

-7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.28%

-64.03%

-15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.89%

38.55%

-9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBU и SDGR

Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) имеет более высокую волатильность в 21.68% по сравнению с Schrodinger, Inc. (SDGR) с волатильностью 16.72%. Это указывает на то, что CRBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRBUSDGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.68%

16.72%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.33%

37.63%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.40%

52.96%

+30.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.82%

63.24%

+23.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.82%

69.88%

+16.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBU и SDGR

Ни CRBU, ни SDGR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRBU и SDGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caribou Biosciences, Inc. и Schrodinger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M202220232024202520260
58.59M
(CRBU) Общая выручка
(SDGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRBU and SDGR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRBU has higher volatility (21.68%) compared to SDGR (16.72%). In terms of maximum drawdown, CRBU dropped -97.58% vs SDGR's -90.21%.

CRBU currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRBU и SDGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор