Сравнение CRBU с ALLO
CRBU (Caribou Biosciences, Inc.) and ALLO (Allogene Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, CRBU returned -24.35%/yr vs -28.45%/yr for ALLO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRBU и ALLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRBU показывает доходность 29.87%, что значительно ниже, чем у ALLO с доходностью 48.91%.
CRBU
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- 29.87%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 82.74%
- 3 года*
- -24.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLO
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 48.91%
- 6 месяцев
- 41.67%
- 1 год
- 58.14%
- 3 года*
- -28.45%
- 5 лет*
- -38.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRBU и ALLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRBU Caribou Biosciences, Inc. | 29.87% | 0.00% | -72.25% | -8.76% | -58.38% | -7.54% |
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. | 48.91% | -35.68% | -33.64% | -48.97% | -57.84% | -32.34% |
Correlation
The correlation between CRBU and ALLO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between CRBU and ALLO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRBU:
$197.95M
ALLO:
$490.19M
CRBU:
-$1.41
ALLO:
-$0.77
CRBU:
1.94
ALLO:
1.76
CRBU:
$8.81M
ALLO:
$0.00
CRBU:
$7.49M
ALLO:
-$34.22M
CRBU:
-$115.23M
ALLO:
-$170.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRBU vs. ALLO — Ранг доходности на риск
CRBU
ALLO
Сравнение CRBU c ALLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) и Allogene Therapeutics, Inc. (ALLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRBU | ALLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.53 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 2.67 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRBU | ALLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.67 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.36 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CRBU и ALLO
Максимальная просадка CRBU за все время составила -97.58%, примерно равная максимальной просадке ALLO в -98.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBU и ALLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRBU | ALLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -98.24% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.06% | -38.24% | -12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.12% | -84.01% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.18% | -96.23% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.28% | -65.85% | -13.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.89% | 21.85% | +7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRBU и ALLO
Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) имеет более высокую волатильность в 21.68% по сравнению с Allogene Therapeutics, Inc. (ALLO) с волатильностью 17.96%. Это указывает на то, что CRBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRBU | ALLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.68% | 17.96% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.33% | 70.78% | -21.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.40% | 86.76% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.82% | 85.50% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.82% | 77.97% | +8.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRBU и ALLO
Ни CRBU, ни ALLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRBU и ALLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caribou Biosciences, Inc. и Allogene Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRBU and ALLO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRBU has higher volatility (21.68%) compared to ALLO (17.96%). In terms of maximum drawdown, CRBU dropped -97.58% vs ALLO's -98.24%.
CRBU currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRBU и ALLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор