Сравнение CRBU с ALLO
CRBU (Caribou Biosciences, Inc.) and ALLO (Allogene Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, CRBU returned -35.86%/yr vs -30.32%/yr for ALLO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRBU и ALLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRBU показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у ALLO с доходностью 30.66%.
CRBU
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 4.40%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- -35.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLO
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -5.79%
- 6 месяцев
- 11.18%
- С начала года
- 30.66%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- -30.32%
- 5 лет*
- -39.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRBU и ALLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRBU Caribou Biosciences, Inc. | 4.40% | 0.00% | -72.25% | -8.76% | -58.38% | -14.50% |
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. | 30.66% | -35.68% | -33.64% | -48.97% | -57.84% | -32.91% |
Correlation
The correlation between CRBU and ALLO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between CRBU and ALLO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRBU:
$164.64M
ALLO:
$436.53M
CRBU:
-$1.41
ALLO:
-$0.76
CRBU:
1.56
ALLO:
1.54
CRBU:
$8.81M
ALLO:
$0.00
CRBU:
$7.49M
ALLO:
-$34.22M
CRBU:
-$115.23M
ALLO:
-$170.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRBU vs. ALLO — Ранг доходности на риск
CRBU
ALLO
Сравнение CRBU c ALLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) и Allogene Therapeutics, Inc. (ALLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRBU | ALLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.09 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 1.88 | -2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRBU и ALLO
Максимальная просадка CRBU за все время составила -97.58%, примерно равная максимальной просадке ALLO в -98.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBU и ALLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRBU | ALLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -98.24% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.06% | -41.83% | -9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.12% | -83.08% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.52% | -96.69% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.58% | -66.26% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.54% | 24.30% | +7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRBU и ALLO
Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) и Allogene Therapeutics, Inc. (ALLO) имеют волатильность 15.40% и 15.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRBU | ALLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.40% | 15.37% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.47% | 68.16% | -17.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.08% | 86.76% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.32% | 85.68% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.32% | 77.82% | +8.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRBU и ALLO
Ни CRBU, ни ALLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRBU и ALLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caribou Biosciences, Inc. и Allogene Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRBU and ALLO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRBU has higher volatility (15.40%) compared to ALLO (15.37%). In terms of maximum drawdown, CRBU dropped -97.58% vs ALLO's -98.24%.
ALLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRBU и ALLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор