Сравнение CRBN с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
CRBN и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRBN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Low Carbon Target Index. Фонд был запущен 8 дек. 2014 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CRBN и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRBN и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | -2.68% | 21.85% | 19.29% | 22.31% | -19.12% | 18.82% | 16.83% | 28.65% | -9.80% | 23.49% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.69% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CRBN показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции CRBN превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.58% против -1.34% соответственно.
CRBN
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 11.58%
TLT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- -0.77%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- -1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRBN и TLT
CRBN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CRBN vs. TLT — Ранг доходности на риск
CRBN
TLT
Сравнение CRBN c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRBN | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | -0.07 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | -0.01 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.09 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | -0.19 | +7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRBN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.07 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.36 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | -0.09 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.26 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между CRBN и TLT составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRBN и TLT
Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности TLT в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 2.27% | 2.21% | 1.94% | 2.01% | 1.95% | 1.57% | 1.41% | 2.27% | 2.51% | 2.05% | 2.27% | 2.01% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.51% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок CRBN и TLT
Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRBN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -48.35% | +15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -9.23% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -43.70% | +16.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -48.35% | +15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -39.86% | +33.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -13.63% | +8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 4.40% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRBN и TLT
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что CRBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRBN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 3.79% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 6.63% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 11.38% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.88% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 14.93% | +1.94% |