PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBN с SPYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRBN с SPYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX).

CRBN и SPYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRBN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Low Carbon Target Index. Фонд был запущен 8 дек. 2014 г.. SPYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CRBN и SPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRBN и SPYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		-2.68%21.85%19.29%22.31%-19.12%18.82%16.83%28.65%-9.80%23.49%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		-4.45%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%

Доходность по периодам

С начала года, CRBN показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у SPYX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции CRBN уступали акциям SPYX по среднегодовой доходности: 11.58% против 14.11% соответственно.

CRBN

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-0.30%
1 год
19.20%
3 года*
17.15%
5 лет*
9.39%
10 лет*
11.58%

SPYX

1 день
0.11%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.36%
1 год
16.92%
3 года*
18.41%
5 лет*
11.43%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с VTICRBN с JCTRCRBN с CNRGCRBN с GLDM
Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с QQQSPYX с EFIVSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SPYD

Сравнение комиссий CRBN и SPYX

И CRBN, и SPYX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Доходность на риск

CRBN vs. SPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBN c SPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBNSPYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.91

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.42

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.50

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

6.60

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBN vs. SPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBN на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBN и SPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBNSPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.91

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.76

-0.13

Корреляция

Корреляция между CRBN и SPYX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBN и SPYX

Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности SPYX в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		2.27%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.97%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Просадки

Сравнение просадок CRBN и SPYX

Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, примерно равная максимальной просадке SPYX в -32.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и SPYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRBNSPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-32.84%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-9.84%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-26.14%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-32.84%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-6.22%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-4.59%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.69%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBN и SPYX

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что CRBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRBNSPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

5.48%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

9.73%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

18.64%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

17.04%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

17.99%

-1.12%