PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBN с KRBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRBN с KRBN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRBN (iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF) and KRBN (KraneShares Global Carbon ETF) are both exchange-traded funds - CRBN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI ACWI Low Carbon Target Index, while KRBN is a Commodities fund tracking the IHS Markit Global Carbon Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CRBN returned 10.48%/yr vs 6.96%/yr for KRBN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CRBN charges 0.20%/yr vs 0.79%/yr for KRBN.

Доходность

Сравнение доходности CRBN и KRBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRBN показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у KRBN с доходностью -8.16%.

CRBN

1 день
-2.96%
1 месяц
-0.89%
С начала года
7.84%
6 месяцев
8.49%
1 год
24.04%
3 года*
19.95%
5 лет*
10.48%
10 лет*
12.33%

KRBN

1 день
-1.72%
1 месяц
1.56%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-2.63%
1 год
11.68%
3 года*
2.05%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRBN и KRBN

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		7.84%21.85%19.29%22.31%-19.12%18.82%17.58%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		-8.16%23.11%-13.56%8.01%-12.75%107.69%22.60%

Correlation

The correlation between CRBN and KRBN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.24

Сравнение распределения секторов CRBN и KRBN

Секторы
CRBN
KRBN

Технологии

32.3%

-

Финансовые услуги

18.3%
59.7%

Коммуникационные услуги

9.6%

-

Промышленность

9.4%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Энергетика

2.2%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Технологии

CRBN
32.3%
KRBN

-

Финансовые услуги

CRBN
18.3%
KRBN
59.7%

Коммуникационные услуги

CRBN
9.6%
KRBN

-

Промышленность

CRBN
9.4%
KRBN

-

Здравоохранение

CRBN
8.1%
KRBN

-

Потребительский циклический сектор

CRBN
7.7%
KRBN

-

Потребительский защитный сектор

CRBN
4.4%
KRBN

-

Недвижимость

CRBN
2.9%
KRBN

-

Сырьевые материалы

CRBN
2.5%
KRBN

-

Энергетика

CRBN
2.2%
KRBN

-

Коммунальные услуги

CRBN
2.2%
KRBN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

KraneShares Global Carbon ETF

Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с SPYXCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с JCTRCRBN с VTICRBN с CNRGCRBN с GLDM
Часто сравнивают с KRBN:
KRBN с GRNKRBN с CNRGKRBN с MLPRKRBN с HYDRKRBN с LITKRBN с LCTDKRBN с VTV

Доходность на риск

CRBN vs. KRBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
KRBN
Ранг доходности на риск KRBN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRBN: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBN c KRBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBNKRBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.62

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
0.91

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

0.47

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

1.22

+9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBN vs. KRBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBN на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа KRBN равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBN и KRBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBNKRBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.62

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.25

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.55

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CRBN и KRBN

Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки KRBN в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и KRBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRBNKRBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-36.42%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-24.98%

+14.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-27.34%

+10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-36.42%

+9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-16.28%

+12.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-16.14%

+10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

9.59%

-7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBN и KRBN

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) составляет 4.40%, в то время как у KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что CRBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRBNKRBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.38%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

16.70%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

18.98%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

28.10%

-11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

28.62%

-11.70%

Сравнение комиссий CRBN и KRBN

CRBN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KRBN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBN и KRBN

Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что сопоставимо с доходностью KRBN в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		2.05%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		2.07%1.90%7.10%7.60%22.91%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRBN and KRBN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRBN has higher volatility (5.38%) compared to CRBN (4.40%). In terms of maximum drawdown, CRBN dropped -33.13% vs KRBN's -36.42%.

On 5-year performance, CRBN leads with 10.48% vs 6.96% for KRBN. On fees, CRBN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CRBN has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CRBN has performed better with a 10.48% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRBN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for KRBN.

KRBN has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 2.05% for CRBN.

CRBN is categorized as Large Cap Growth Equities, while KRBN is Commodities. CRBN tracks MSCI ACWI Low Carbon Target Index, while KRBN tracks IHS Markit Global Carbon Index. They also come from different issuers: iShares and CICC. Their fees differ too: 0.20% for CRBN and 0.79% for KRBN.

CRBN currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRBN и KRBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор