PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRBN с EMDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CRBN и EMDV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CRBN с EMDV

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV).

CRBN и EMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRBN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Low Carbon Target Index. Фонд был запущен 8 дек. 2014 г.. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRBN или EMDV.

Доходность

Сравнение доходности CRBN и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRBN:

0.86

EMDV:

0.22

Коэф-т Сортино

CRBN:

1.22

EMDV:

0.35

Коэф-т Омега

CRBN:

1.18

EMDV:

1.05

Коэф-т Кальмара

CRBN:

0.84

EMDV:

0.09

Коэф-т Мартина

CRBN:

3.68

EMDV:

0.24

Индекс Язвы

CRBN:

3.80%

EMDV:

11.35%

Дневная вол-ть

CRBN:

17.91%

EMDV:

17.71%

Макс. просадка

CRBN:

-33.13%

EMDV:

-39.19%

Текущая просадка

CRBN:

-0.64%

EMDV:

-21.27%

Доходность по периодам

С начала года, CRBN показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью 4.61%.

CRBN

С начала года

4.92%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

2.26%

1 год

14.55%

3 года

12.77%

5 лет

13.42%

10 лет

9.47%

EMDV

С начала года

4.61%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

2.51%

1 год

4.93%

3 года

-1.06%

5 лет

2.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Сравнение комиссий CRBN и EMDV

CRBN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EMDV в 0.60%.

EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRBN и EMDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBN
Ранг риск-скорректированной доходности CRBN, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRBN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
EMDV
Ранг риск-скорректированной доходности EMDV, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMDV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRBN c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRBN на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа EMDV равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBN и EMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBN и EMDV

Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности EMDV в 2.74%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		1.85%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.26%2.51%2.05%2.27%2.01%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.74%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRBN и EMDV

Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки EMDV в -39.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и EMDV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CRBN и EMDV

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что CRBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...