PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBN с EMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRBN с EMDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRBN (iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF) and EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - CRBN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI ACWI Low Carbon Target Index, while EMDV is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRBN returned 12.75%/yr vs 2.53%/yr for EMDV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRBN charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for EMDV.

Доходность

Сравнение доходности CRBN и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRBN показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции CRBN превзошли акции EMDV по среднегодовой доходности: 12.75% против 2.53% соответственно.

CRBN

1 день
0.18%
1 месяц
4.24%
С начала года
11.12%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.38%
3 года*
21.37%
5 лет*
11.14%
10 лет*
12.75%

EMDV

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.45%
3 года*
2.77%
5 лет*
-3.23%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRBN и EMDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		11.12%21.85%19.29%22.31%-19.12%18.82%16.83%28.65%-9.80%23.49%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		0.78%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%

Correlation

The correlation between CRBN and EMDV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2016 г.

0.65

The correlation between CRBN and EMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRBN и EMDV

Секторы
CRBN
EMDV

Технологии

32.3%
22.5%

Финансовые услуги

18.3%
24.1%

Коммуникационные услуги

9.6%
6.2%

Промышленность

9.4%
6.2%

Здравоохранение

8.1%
8.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
16.4%

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.5%
1.9%

Энергетика

2.2%

-

Коммунальные услуги

2.2%
8.3%

Технологии

CRBN
32.3%
EMDV
22.5%

Финансовые услуги

CRBN
18.3%
EMDV
24.1%

Коммуникационные услуги

CRBN
9.6%
EMDV
6.2%

Промышленность

CRBN
9.4%
EMDV
6.2%

Здравоохранение

CRBN
8.1%
EMDV
8.2%

Потребительский циклический сектор

CRBN
7.7%
EMDV
6.2%

Потребительский защитный сектор

CRBN
4.4%
EMDV
16.4%

Недвижимость

CRBN
2.9%
EMDV

-

Сырьевые материалы

CRBN
2.5%
EMDV
1.9%

Энергетика

CRBN
2.2%
EMDV

-

Коммунальные услуги

CRBN
2.2%
EMDV
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с SPYXCRBN с VTCRBN с JCTRCRBN с VTICRBN с CNRGCRBN с GLDM
Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с NOBLEMDV с BDVGEMDV с VGTEMDV с BNDX

Доходность на риск

CRBN vs. EMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBN c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBNEMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.58

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
0.89

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.11

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

0.89

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

2.72

+9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBN vs. EMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBN на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа EMDV равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBN и EMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBNEMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.58

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.21

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.14

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.21

+0.48

Просадки

Сравнение просадок CRBN и EMDV

Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и EMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRBNEMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-39.20%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-7.24%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-20.71%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-34.97%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-39.20%

+6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-15.13%

+14.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-13.55%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.38%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBN и EMDV

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) составляет 3.67%, в то время как у ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что CRBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRBNEMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.11%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

9.22%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

11.22%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

15.41%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

18.26%

-1.36%

Сравнение комиссий CRBN и EMDV

CRBN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EMDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBN и EMDV

Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности EMDV в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		1.99%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.42%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRBN and EMDV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDV has higher volatility (4.11%) compared to CRBN (3.67%). In terms of maximum drawdown, CRBN dropped -33.13% vs EMDV's -39.20%.

On 10-year performance, CRBN leads with 12.75% vs 2.53% for EMDV. On fees, CRBN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CRBN has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CRBN has performed better with a 12.75% return vs 2.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRBN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for EMDV.

EMDV has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.99% for CRBN.

CRBN is categorized as Large Cap Growth Equities, while EMDV is Emerging Markets Equities. CRBN tracks MSCI ACWI Low Carbon Target Index, while EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for CRBN and 0.60% for EMDV.

CRBN currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRBN и EMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор