PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRBN с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRBN с VT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CRBN (iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - CRBN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI ACWI Low Carbon Target Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRBN returned 12.63%/yr vs 12.56%/yr for VT. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. CRBN charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности CRBN и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRBN показывает доходность 13.00%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 14.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRBN имеют среднегодовую доходность 12.63%, а акции VT немного отстают с 12.56%.

CRBN

1 день
-0.06%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
10.84%
С начала года
13.00%
1 год
23.86%
3 года*
20.45%
5 лет*
11.02%
10 лет*
12.63%
Всё время*
11.47%

VT

1 день
-0.17%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
11.02%
С начала года
14.23%
1 год
25.42%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.56%
Всё время*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CRBN

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
$1.66M$1.84M$2.23M

VT

Vanguard Total World Stock ETF
$470.51M$374.42M$484.76M

Сравнение доходности по годам CRBN и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		13.00%21.85%19.29%22.31%-19.12%18.82%16.83%28.65%-9.80%23.49%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		14.23%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between CRBN and VT is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г.

0.96

The correlation between CRBN and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRBN и VT

Секторы
CRBN
VT

Технологии

33.2%
31.2%

Финансовые услуги

17.8%
15.7%

Промышленность

9.6%
11.7%

Коммуникационные услуги

8.7%
7.4%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.5%

Сырьевые материалы

3.1%
3.8%

Энергетика

2.9%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Недвижимость

2.1%
2.3%

Технологии

CRBN
33.2%
VT
31.2%

Финансовые услуги

CRBN
17.8%
VT
15.7%

Промышленность

CRBN
9.6%
VT
11.7%

Коммуникационные услуги

CRBN
8.7%
VT
7.4%

Здравоохранение

CRBN
8.3%
VT
8.3%

Потребительский циклический сектор

CRBN
7.7%
VT
9.0%

Потребительский защитный сектор

CRBN
4.3%
VT
4.5%

Сырьевые материалы

CRBN
3.1%
VT
3.8%

Энергетика

CRBN
2.9%
VT
3.6%

Коммунальные услуги

CRBN
2.4%
VT
2.5%

Недвижимость

CRBN
2.1%
VT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с SPYXCRBN с EMDVCRBN с VTICRBN с CNRGCRBN с GLDMCRBN с VHT
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

CRBN vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CRBN c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRBNVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.83

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.54

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.64

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

10.98

-1.10

CRBN vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBN на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBN и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRBN и VT

Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRBNVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-50.27%

+17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-9.67%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-16.51%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-26.38%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-34.24%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.17%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-6.97%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.32%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBN и VT

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 4.37% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRBNVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.27%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

11.81%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

13.97%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

16.24%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

17.19%

-0.31%

Сравнение комиссий CRBN и VT

CRBN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBN и VT

Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности VT в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		1.97%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.55%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, CRBN and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CRBN has higher volatility (4.37%) compared to VT (4.27%). In terms of maximum drawdown, CRBN dropped -33.13% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, CRBN leads with 12.63% vs 12.56% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CRBN has performed better with a 12.63% return vs 12.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for CRBN.

CRBN has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.55% for VT.

CRBN is categorized as Large Cap Growth Equities, while VT is Global Equities. CRBN tracks MSCI ACWI Low Carbon Target Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for CRBN and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRBN и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор