Сравнение CRBN с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
CRBN и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRBN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Low Carbon Target Index. Фонд был запущен 8 дек. 2014 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CRBN и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRBN и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | -2.35% | 21.85% | 19.29% | 22.31% | -19.12% | 18.82% | 16.83% | 28.65% | -9.80% | 23.49% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, CRBN показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции CRBN уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.60% против 28.39% соответственно.
CRBN
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 11.60%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRBN и SOXX
CRBN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
CRBN vs. SOXX — Ранг доходности на риск
CRBN
SOXX
Сравнение CRBN c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRBN | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.03 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.63 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.44 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 16.46 | -8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRBN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.03 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.86 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.37 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между CRBN и SOXX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRBN и SOXX
Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 2.26% | 2.21% | 1.94% | 2.01% | 1.95% | 1.57% | 1.41% | 2.27% | 2.51% | 2.05% | 2.27% | 2.01% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок CRBN и SOXX
Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRBN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -70.21% | +37.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -18.27% | +6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -45.75% | +18.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -45.75% | +12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -7.95% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -20.10% | +14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.92% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRBN и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) составляет 6.62%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что CRBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRBN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 12.83% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 26.41% | -15.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 40.12% | -22.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 35.48% | -19.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 32.98% | -16.11% |