PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBN с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRBN с ROUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRBN (iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - CRBN tracks the MSCI ACWI Low Carbon Target Index while ROUS tracks the Hartford Multi-factor Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRBN returned 12.75%/yr vs 12.98%/yr for ROUS. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRBN charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности CRBN и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRBN показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 16.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRBN имеют среднегодовую доходность 12.75%, а акции ROUS немного впереди с 12.98%.

CRBN

1 день
0.18%
1 месяц
4.24%
С начала года
11.12%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.38%
3 года*
21.37%
5 лет*
11.14%
10 лет*
12.75%

ROUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.42%
1 год
29.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.84%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRBN и ROUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		11.12%21.85%19.29%22.31%-19.12%18.82%16.83%28.65%-9.80%23.49%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.59%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%

Correlation

The correlation between CRBN and ROUS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.80

The correlation between CRBN and ROUS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRBN и ROUS

Секторы
CRBN
ROUS

Технологии

32.3%
33.2%

Финансовые услуги

18.3%
10.6%

Коммуникационные услуги

9.6%
8.6%

Промышленность

9.4%
10.4%

Здравоохранение

8.1%
10.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
5.8%

Недвижимость

2.9%
2.1%

Сырьевые материалы

2.5%
2.2%

Энергетика

2.2%
3.0%

Коммунальные услуги

2.2%
3.8%

Технологии

CRBN
32.3%
ROUS
33.2%

Финансовые услуги

CRBN
18.3%
ROUS
10.6%

Коммуникационные услуги

CRBN
9.6%
ROUS
8.6%

Промышленность

CRBN
9.4%
ROUS
10.4%

Здравоохранение

CRBN
8.1%
ROUS
10.7%

Потребительский циклический сектор

CRBN
7.7%
ROUS
9.6%

Потребительский защитный сектор

CRBN
4.4%
ROUS
5.8%

Недвижимость

CRBN
2.9%
ROUS
2.1%

Сырьевые материалы

CRBN
2.5%
ROUS
2.2%

Энергетика

CRBN
2.2%
ROUS
3.0%

Коммунальные услуги

CRBN
2.2%
ROUS
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с SPYXCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с JCTRCRBN с VTICRBN с CNRG
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

CRBN vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBN c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBNROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.65

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.73

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

5.03

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

20.71

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBN vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBN на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROUS равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBN и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBNROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.65

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.90

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.67

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CRBN и ROUS

Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRBNROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-35.51%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-5.97%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-15.81%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-18.91%

-8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-35.51%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

0.00%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.24%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.45%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBN и ROUS

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что CRBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRBNROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.44%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

8.50%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

11.36%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

14.37%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

16.95%

-0.05%

Сравнение комиссий CRBN и ROUS

CRBN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBN и ROUS

Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности ROUS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		1.99%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

CRBN and ROUS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRBN has higher volatility (3.67%) compared to ROUS (2.44%). In terms of maximum drawdown, CRBN dropped -33.13% vs ROUS's -35.51%.

On 10-year performance, ROUS leads with 12.98% vs 12.75% for CRBN. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROUS has performed better with a 12.98% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for CRBN.

CRBN has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.32% for ROUS.

CRBN tracks MSCI ACWI Low Carbon Target Index, while ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Hartford. Their fees differ too: 0.20% for CRBN and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRBN и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор