PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBN с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRBN с IWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

CRBN и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRBN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Low Carbon Target Index. Фонд был запущен 8 дек. 2014 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CRBN и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRBN и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		-2.35%21.85%19.29%22.31%-19.12%18.82%16.83%28.65%-9.80%23.49%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		2.27%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, CRBN показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции CRBN превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.60% против 10.00% соответственно.

CRBN

1 день
1.04%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.26%
1 год
20.18%
3 года*
17.48%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.60%

IWM

1 день
0.69%
1 месяц
-2.89%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.51%
1 год
25.33%
3 года*
13.42%
5 лет*
3.61%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с SPYXCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с VTICRBN с JCTRCRBN с CNRG
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий CRBN и IWM

CRBN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

CRBN vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBN c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBNIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.10

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.64

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.99

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

7.27

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBN vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBN на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBN и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBNIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.10

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.16

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.44

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.34

+0.29

Корреляция

Корреляция между CRBN и IWM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBN и IWM

Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности IWM в 1.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		2.26%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.01%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок CRBN и IWM

Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

CRBNIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-59.05%

+25.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.03%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-31.91%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-41.13%

+8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-6.69%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-10.83%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.76%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBN и IWM

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) составляет 6.62%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что CRBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRBNIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

7.32%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

14.50%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

23.19%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

22.53%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

22.98%

-6.11%