PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBN с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRBN с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и iShares Global 100 ETF (IOO).

CRBN и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRBN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Low Carbon Target Index. Фонд был запущен 8 дек. 2014 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CRBN и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRBN и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		-2.35%21.85%19.29%22.31%-19.12%18.82%16.83%28.65%-9.80%23.49%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, CRBN показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции CRBN уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 11.60% против 15.13% соответственно.

CRBN

1 день
1.04%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.26%
1 год
20.18%
3 года*
17.48%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.60%

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с SPYXCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с VTICRBN с JCTRCRBN с GLDM
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий CRBN и IOO

CRBN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

IOO
iShares Global 100 ETF
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

Доходность на риск

CRBN vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBN c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBNIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.13

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.26

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

10.66

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBN vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBN на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBN и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBNIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.44

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.36

+0.27

Корреляция

Корреляция между CRBN и IOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBN и IOO

Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		2.26%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок CRBN и IOO

Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CRBNIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-55.85%

+22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-12.40%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-23.52%

-3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-31.43%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-5.98%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-11.34%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.63%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBN и IOO

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что CRBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRBNIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

6.23%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

10.71%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

19.24%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

16.97%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

17.74%

-0.87%