PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBN с JCTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRBN с JCTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRBN (iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF) and JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - CRBN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI ACWI Low Carbon Target Index, while JCTR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CRBN charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for JCTR.

Доходность

Сравнение доходности CRBN и JCTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CRBN

1 день
0.18%
1 месяц
4.24%
С начала года
11.12%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.38%
3 года*
21.37%
5 лет*
11.14%
10 лет*
12.75%

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRBN и JCTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		11.12%21.85%19.29%22.31%-19.12%18.82%2.08%
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%27.51%-18.76%29.86%2.11%

Correlation

The correlation between CRBN and JCTR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.89

Over the past year, the correlation between CRBN and JCTR has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CRBN и JCTR

Секторы
CRBN
JCTR

Технологии

32.3%
37.2%

Финансовые услуги

18.3%
14.7%

Коммуникационные услуги

9.6%
9.5%

Промышленность

9.4%
6.3%

Здравоохранение

8.1%
9.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.9%

Недвижимость

2.9%
2.3%

Сырьевые материалы

2.5%
1.7%

Энергетика

2.2%
2.9%

Коммунальные услуги

2.2%
2.0%

Технологии

CRBN
32.3%
JCTR
37.2%

Финансовые услуги

CRBN
18.3%
JCTR
14.7%

Коммуникационные услуги

CRBN
9.6%
JCTR
9.5%

Промышленность

CRBN
9.4%
JCTR
6.3%

Здравоохранение

CRBN
8.1%
JCTR
9.5%

Потребительский циклический сектор

CRBN
7.7%
JCTR
10.9%

Потребительский защитный сектор

CRBN
4.4%
JCTR
2.9%

Недвижимость

CRBN
2.9%
JCTR
2.3%

Сырьевые материалы

CRBN
2.5%
JCTR
1.7%

Энергетика

CRBN
2.2%
JCTR
2.9%

Коммунальные услуги

CRBN
2.2%
JCTR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с SPYXCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с VTICRBN с CNRGCRBN с GLDM
Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с ENFRJCTR с USCLJCTR с ONEOJCTR с OEFJCTR с JPCT.DEJCTR с FTEC

Доходность на риск

CRBN vs. JCTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JCTR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBN c JCTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBNJCTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBN vs. JCTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBNJCTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

—

—

Просадки

Сравнение просадок CRBN и JCTR

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRBNJCTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CRBN и JCTR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRBNJCTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

—

—

Сравнение комиссий CRBN и JCTR

CRBN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JCTR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBN и JCTR

Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности JCTR в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		1.99%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRBN and JCTR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for CRBN.

CRBN has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.43% for JCTR.

CRBN is categorized as Large Cap Growth Equities, while JCTR is Large Cap Blend Equities. CRBN tracks MSCI ACWI Low Carbon Target Index, while JCTR tracks JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for CRBN and 0.15% for JCTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRBN и JCTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор