Сравнение CRBN с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и iShares Gold Trust (IAU).
CRBN и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRBN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Low Carbon Target Index. Фонд был запущен 8 дек. 2014 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CRBN и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRBN и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | -2.68% | 21.85% | 19.29% | 22.31% | -19.12% | 18.82% | 16.83% | 28.65% | -9.80% | 23.49% |
IAU iShares Gold Trust | 8.34% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, CRBN показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции CRBN уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.58% против 14.14% соответственно.
CRBN
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 11.58%
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRBN и IAU
CRBN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CRBN vs. IAU — Ранг доходности на риск
CRBN
IAU
Сравнение CRBN c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRBN | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.78 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.21 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.58 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 9.32 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRBN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.78 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.23 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.89 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.64 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CRBN и IAU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRBN и IAU
Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 2.27% | 2.21% | 1.94% | 2.01% | 1.95% | 1.57% | 1.41% | 2.27% | 2.51% | 2.05% | 2.27% | 2.01% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CRBN и IAU
Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRBN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -45.14% | +12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -19.18% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -20.93% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -21.82% | -11.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -13.42% | +6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -15.98% | +10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 5.30% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRBN и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) составляет 6.49%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что CRBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRBN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 10.50% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 24.24% | -13.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 27.72% | -10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 17.71% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 15.84% | +1.03% |