PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBN с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRBN с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и GQG US Equity ETF (GQGU).

CRBN и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRBN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Low Carbon Target Index. Фонд был запущен 8 дек. 2014 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CRBN и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRBN и GQGU

2026 (YTD)2025
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		-2.35%10.05%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, CRBN показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

CRBN

1 день
1.04%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.26%
1 год
20.18%
3 года*
17.48%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.60%

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с SPYXCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с VTICRBN с JCTRCRBN с GLDM
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с ACWIGQGU с GPIQGQGU с VUGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий CRBN и GQGU

CRBN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

Доходность на риск

CRBN vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBN c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBNGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBN vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBNGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.02

-0.39

Корреляция

Корреляция между CRBN и GQGU составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBN и GQGU

Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности GQGU в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		2.26%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRBN и GQGU

Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

CRBNGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-6.65%

-26.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-3.24%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-2.21%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CRBN и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRBNGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

9.66%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

9.66%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

9.66%

+7.21%