PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBN с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRBN с DGRO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

CRBN и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRBN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Low Carbon Target Index. Фонд был запущен 8 дек. 2014 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CRBN и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRBN и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		-2.68%21.85%19.29%22.31%-19.12%18.82%16.83%28.65%-9.80%23.49%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, CRBN показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции CRBN уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.58% против 12.88% соответственно.

CRBN

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-0.30%
1 год
19.20%
3 года*
17.15%
5 лет*
9.39%
10 лет*
11.58%

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с SPYXCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с VTICRBN с JCTRCRBN с CNRG
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий CRBN и DGRO

CRBN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

CRBN vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBN c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBNDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.61

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.52

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

6.97

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBN vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBN на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBN и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBNDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.11

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.73

-0.11

Корреляция

Корреляция между CRBN и DGRO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBN и DGRO

Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности DGRO в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		2.27%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок CRBN и DGRO

Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

CRBNDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-35.10%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-7.50%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-19.31%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-35.10%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-4.55%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-3.48%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.39%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBN и DGRO

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что CRBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRBNDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

3.57%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

7.20%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

14.47%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

13.83%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

16.62%

+0.25%