PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAZX с PAUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRAZX с PAUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX).

CRAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CRAZX и PAUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRAZX и PAUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		2.46%14.35%7.85%8.84%-15.03%11.20%9.44%18.93%-4.52%13.26%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		2.77%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%4.58%7.62%-6.14%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, CRAZX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у PAUIX с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции CRAZX превзошли акции PAUIX по среднегодовой доходности: 6.67% против 4.66% соответственно.

CRAZX

1 день
1.50%
1 месяц
-3.04%
С начала года
2.46%
6 месяцев
4.25%
1 год
15.58%
3 года*
10.12%
5 лет*
5.16%
10 лет*
6.67%

PAUIX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.46%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Adaptive Risk Allocation Fund

PIMCO All Asset All Authority Fund

Часто сравнивают с CRAZX:
CRAZX с MOGAXCRAZX с ABRZXCRAZX с GOIIXCRAZX с GPIFXCRAZX с SHGTXCRAZX с CBALXCRAZX с SFHYX
Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VTIPAUIX с VOOPAUIX с PIMIXPAUIX с SAPEXPAUIX с GUGPAUIX с MOJOXPAUIX с PMYRX

Сравнение комиссий CRAZX и PAUIX

CRAZX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PAUIX в 0.21%.

CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund

Доходность на риск

CRAZX vs. PAUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAZX
Ранг доходности на риск CRAZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAZX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAZX c PAUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAZXPAUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.93

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.53

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.42

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

8.92

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAZX vs. PAUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAZX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAUIX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAZX и PAUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAZXPAUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.93

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.30

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.52

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.60

+0.05

Корреляция

Корреляция между CRAZX и PAUIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAZX и PAUIX

Дивидендная доходность CRAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности PAUIX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		2.80%2.87%2.52%0.55%8.14%20.39%2.12%7.51%6.22%7.14%0.94%1.03%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		7.02%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%

Просадки

Сравнение просадок CRAZX и PAUIX

Максимальная просадка CRAZX за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки PAUIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAZX и PAUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRAZXPAUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.21%

-26.84%

+8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-6.05%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-26.15%

+7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.21%

-26.84%

+8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-5.10%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-5.94%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.64%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAZX и PAUIX

Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что CRAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRAZXPAUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.94%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

4.70%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

7.47%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

9.64%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.28%

9.00%

-0.72%