PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAZX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRAZX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

CRAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности CRAZX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRAZX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		2.46%14.35%7.85%8.84%-15.03%11.20%9.44%18.93%-4.52%13.26%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, CRAZX показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции CRAZX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 6.67% против 8.41% соответственно.

CRAZX

1 день
1.50%
1 месяц
-3.04%
С начала года
2.46%
6 месяцев
4.25%
1 год
15.58%
3 года*
10.12%
5 лет*
5.16%
10 лет*
6.67%

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Adaptive Risk Allocation Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с CRAZX:
CRAZX с MOGAXCRAZX с ABRZXCRAZX с GOIIXCRAZX с GPIFXCRAZX с SHGTXCRAZX с CBALXCRAZX с SFHYX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PAUIX

Сравнение комиссий CRAZX и HFSAX

CRAZX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund

Доходность на риск

CRAZX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAZX
Ранг доходности на риск CRAZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAZX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAZX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAZXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.37

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

3.18

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.78

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

9.69

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAZX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAZX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFSAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAZX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAZXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.37

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.35

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.30

-0.65

Корреляция

Корреляция между CRAZX и HFSAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAZX и HFSAX

Дивидендная доходность CRAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		2.80%2.87%2.52%0.55%8.14%20.39%2.12%7.51%6.22%7.14%0.94%1.03%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CRAZX и HFSAX

Максимальная просадка CRAZX за все время составила -18.21%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAZX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRAZXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.21%

-12.81%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-3.68%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-12.81%

-5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.21%

-12.81%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-3.60%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-2.39%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.06%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAZX и HFSAX

Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что CRAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRAZXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

1.72%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

3.68%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

4.41%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

6.31%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.28%

6.25%

+2.03%