Сравнение CRAK с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
CRAK и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CRAK и XOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRAK и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.10% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | -9.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CRAK показывает доходность 29.10%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%. За последние 10 лет акции CRAK превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 12.30% против 5.87% соответственно.
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 29.10%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 71.28%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 12.30%
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRAK и XOP
CRAK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Доходность на риск
CRAK vs. XOP — Ранг доходности на риск
CRAK
XOP
Сравнение CRAK c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAK | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.41 | 1.05 | +2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.16 | 1.48 | +2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.21 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 1.51 | +3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.58 | 4.90 | +15.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAK | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | 1.05 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.53 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.15 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.07 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между CRAK и XOP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAK и XOP
Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности XOP в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок CRAK и XOP
Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и XOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRAK | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -90.27% | +31.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -23.81% | +8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -34.98% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | -82.61% | +23.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -35.01% | +33.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -42.64% | +30.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 7.33% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAK и XOP
Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 5.81%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRAK | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 8.36% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 19.57% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 33.73% | -12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 34.12% | -13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 40.29% | -18.18% |