PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAK с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с URA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRAK returned 13.50%/yr vs 15.90%/yr for URA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 29.26%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции CRAK уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 13.50% против 15.90% соответственно.

CRAK

1 день
0.01%
1 месяц
-1.07%
С начала года
29.26%
6 месяцев
26.17%
1 год
55.23%
3 года*
20.46%
5 лет*
13.12%
10 лет*
13.50%

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-13.30%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.00%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAK и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		29.26%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Correlation

The correlation between CRAK and URA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.46

Over the past year, the correlation between CRAK and URA has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CRAK и URA

Секторы
CRAK
URA

Энергетика

98.8%
64.2%

Промышленность

4.0%
22.7%

Сырьевые материалы

1.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

7.4%

Энергетика

CRAK
98.8%
URA
64.2%

Промышленность

CRAK
4.0%
URA
22.7%

Сырьевые материалы

CRAK
1.2%
URA
4.8%

Коммуникационные услуги

CRAK

-

URA

-

Потребительский циклический сектор

CRAK

-

URA

-

Потребительский защитный сектор

CRAK

-

URA

-

Финансовые услуги

CRAK

-

URA

-

Здравоохранение

CRAK

-

URA

-

Недвижимость

CRAK

-

URA

-

Технологии

CRAK

-

URA
0.9%

Коммунальные услуги

CRAK

-

URA
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с EINCCRAK с AMLP
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

CRAK vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 8989
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAK c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRAKURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
0.64

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
1.21

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.14

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.49

1.04

+5.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.24

2.30

+14.94

CRAK vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа URA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRAK и URA

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-93.54%

+34.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-31.48%

+22.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-37.81%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-37.90%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-61.45%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-48.34%

+41.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-74.94%

+62.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

14.12%

-10.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и URA

Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 5.81%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

17.69%

-11.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

39.95%

-25.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

51.24%

-32.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

43.96%

-23.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

37.91%

-15.74%

Сравнение комиссий CRAK и URA

CRAK берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и URA

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности URA в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.56%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and URA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.69%) compared to CRAK (5.81%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs URA's -93.54%.

On 10-year performance, URA leads with 15.90% vs 13.50% for CRAK. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 15.90% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 1.56% for CRAK.

CRAK is categorized as Energy Equities, while URA is Uranium. CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.69% for URA.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор