PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAK с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с SHLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, CRAK returned 55.23% vs 8.26% for SHLD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 29.26%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

CRAK

1 день
0.01%
1 месяц
-1.07%
С начала года
29.26%
6 месяцев
26.17%
1 год
55.23%
3 года*
20.46%
5 лет*
13.12%
10 лет*
13.50%

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAK и SHLD

2026 (YTD)202520242023
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		29.26%39.11%-15.05%-0.13%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between CRAK and SHLD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.30

The correlation between CRAK and SHLD shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CRAK и SHLD

Секторы
CRAK
SHLD

Энергетика

98.8%

-

Промышленность

4.0%
87.8%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.2%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

CRAK
98.8%
SHLD

-

Промышленность

CRAK
4.0%
SHLD
87.8%

Сырьевые материалы

CRAK
1.2%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

CRAK

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

CRAK

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

CRAK

-

SHLD

-

Финансовые услуги

CRAK

-

SHLD

-

Здравоохранение

CRAK

-

SHLD

-

Недвижимость

CRAK

-

SHLD

-

Технологии

CRAK

-

SHLD
12.2%

Коммунальные услуги

CRAK

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с EINCCRAK с AMLP
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

CRAK vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAK c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRAKSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
0.43

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
0.78

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.09

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.49

0.52

+5.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.24

1.28

+15.96

CRAK vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRAK и SHLD

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-20.10%

-38.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-20.10%

+11.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-18.20%

+11.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-3.34%

-9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

8.12%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и SHLD

Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 5.81%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

9.05%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

19.94%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

24.55%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

21.29%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

21.29%

+0.88%

Сравнение комиссий CRAK и SHLD

CRAK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и SHLD

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.56%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and SHLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to CRAK (5.81%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, CRAK leads with 55.23% vs 8.26% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRAK has performed better with a 55.23% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.

CRAK has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.56% for SHLD.

CRAK is categorized as Energy Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.50% for SHLD.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор