PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRAK с PWER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с PWER

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and PWER (Macquarie Energy Transition ETF) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while PWER is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Macquarie. CRAK is passively managed, while PWER is actively managed. Over the past year, CRAK returned 62.84% vs 49.15% for PWER. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.80%/yr for PWER.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и PWER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Macquarie Energy Transition ETF (PWER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 42.27%, что значительно выше, чем у PWER с доходностью 23.61%.

CRAK

1 день
-1.98%
1 месяц
10.07%
6 месяцев
22.50%
С начала года
42.27%
1 год
62.84%
3 года*
21.72%
5 лет*
17.98%
10 лет*
14.07%
Всё время*
12.45%

PWER

1 день
-0.06%
1 месяц
5.97%
6 месяцев
9.15%
С начала года
23.61%
1 год
49.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CRAK

VanEck Oil Refiners ETF
$22.43M$19.62M$10.06M

PWER

Macquarie Energy Transition ETF
$32.43K$20.22K$31.27K

Сравнение доходности по годам CRAK и PWER

2026 (YTD)202520242023
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		42.27%39.11%-15.05%0.58%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		23.61%35.28%-3.50%9.35%

Correlation

The correlation between CRAK and PWER is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.56

The correlation between CRAK and PWER shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CRAK и PWER

Секторы
CRAK
PWER

Энергетика

95.0%
36.7%

Промышленность

3.7%
14.8%

Сырьевые материалы

1.2%
41.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

4.7%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Энергетика

CRAK
95.0%
PWER
36.7%

Промышленность

CRAK
3.7%
PWER
14.8%

Сырьевые материалы

CRAK
1.2%
PWER
41.8%

Коммуникационные услуги

CRAK

-

PWER

-

Потребительский циклический сектор

CRAK

-

PWER

-

Потребительский защитный сектор

CRAK

-

PWER

-

Финансовые услуги

CRAK

-

PWER

-

Здравоохранение

CRAK

-

PWER

-

Недвижимость

CRAK

-

PWER

-

Технологии

CRAK

-

PWER
4.7%

Коммунальные услуги

CRAK

-

PWER
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

Macquarie Energy Transition ETF

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с SCHDCRAK с AMLP
Часто сравнивают с PWER:
PWER с GRIDPWER с STAXPWER с HYDRPWER с QCLNPWER с ERTHPWER с RAYSPWER с ACES

Доходность на риск

CRAK vs. PWER — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PWER
Ранг доходности на риск PWER: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWER: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWER: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWER: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWER: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWER: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CRAK c PWER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Macquarie Energy Transition ETF (PWER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRAKPWERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
2.29

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
2.86

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

3.61

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.28

10.16

+5.12

CRAK vs. PWER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа PWER равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и PWER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRAK и PWER

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки PWER в -29.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и PWER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKPWERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-29.68%

-29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-13.70%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-6.83%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-6.47%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.85%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и PWER

VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Macquarie Energy Transition ETF (PWER) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что CRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKPWERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

4.93%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

16.66%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

21.60%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

23.53%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

23.53%

-1.27%

Сравнение комиссий CRAK и PWER

CRAK берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PWER в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и PWER

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности PWER в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.42%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		0.77%1.37%1.05%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and PWER have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRAK has higher volatility (7.42%) compared to PWER (4.93%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs PWER's -29.68%.

On 1-year performance, CRAK leads with 62.84% vs 49.15% for PWER. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, PWER has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRAK has performed better with a 62.84% return vs 49.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.

CRAK has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.77% for PWER.

CRAK is categorized as Energy Equities, while PWER is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: VanEck and Macquarie. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.80% for PWER.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и PWER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор