PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRAK с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRAK returned 14.30%/yr vs 10.63%/yr for NLR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 42.91%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%. За последние 10 лет акции CRAK превзошли акции NLR по среднегодовой доходности: 14.30% против 10.63% соответственно.

CRAK

1 день
1.82%
1 месяц
14.02%
6 месяцев
33.04%
С начала года
42.91%
1 год
62.07%
3 года*
24.13%
5 лет*
18.22%
10 лет*
14.30%

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAK и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		42.91%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between CRAK and NLR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.39

Over the past year, the correlation between CRAK and NLR has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CRAK и NLR

Секторы
CRAK
NLR

Энергетика

98.8%
48.0%

Промышленность

4.0%
18.9%

Сырьевые материалы

1.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

29.2%

Энергетика

CRAK
98.8%
NLR
48.0%

Промышленность

CRAK
4.0%
NLR
18.9%

Сырьевые материалы

CRAK
1.2%
NLR
2.3%

Коммуникационные услуги

CRAK

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

CRAK

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

CRAK

-

NLR

-

Финансовые услуги

CRAK

-

NLR

-

Здравоохранение

CRAK

-

NLR

-

Недвижимость

CRAK

-

NLR

-

Технологии

CRAK

-

NLR
1.8%

Коммунальные услуги

CRAK

-

NLR
29.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с VDECRAK с OIHCRAK с IEOCRAK с USAICRAK с SCHDCRAK с AMLP
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

CRAK vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAK c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRAKNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
-0.15

+3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
0.09

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.01

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

-0.17

+4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

-0.39

+15.34

CRAK vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRAK и NLR

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-65.05%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-36.32%

+22.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-36.32%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-36.32%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-36.32%

-22.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-36.32%

+36.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-35.67%

+23.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

15.87%

-11.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и NLR

Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 6.58%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

9.39%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

32.73%

-17.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

43.21%

-23.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

29.90%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

24.42%

-2.23%

Сравнение комиссий CRAK и NLR

CRAK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и NLR

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности NLR в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.41%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and NLR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (9.39%) compared to CRAK (6.58%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, CRAK leads with 14.30% vs 10.63% for NLR. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CRAK has performed better with a 14.30% return vs 10.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 1.41% for CRAK.

CRAK is categorized as Energy Equities, while NLR is Uranium. CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.56% for NLR.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор