Сравнение CRAK с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и MPLX LP (MPLX).
CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CRAK и MPLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRAK и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 31.71% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
MPLX MPLX LP | 9.03% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CRAK показывает доходность 31.71%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции CRAK уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 12.53% против 17.19% соответственно.
CRAK
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 10.12%
- С начала года
- 31.71%
- 6 месяцев
- 37.36%
- 1 год
- 75.35%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- 12.53%
MPLX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 28.58%
- 5 лет*
- 27.90%
- 10 лет*
- 17.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRAK vs. MPLX — Ранг доходности на риск
CRAK
MPLX
Сравнение CRAK c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAK | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.63 | 0.82 | +2.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.38 | 1.19 | +3.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.16 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 1.07 | +3.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.23 | 3.80 | +17.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAK | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | 0.82 | +2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 1.44 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между CRAK и MPLX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAK и MPLX
Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности MPLX в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.53% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
MPLX MPLX LP | 7.12% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок CRAK и MPLX
Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и MPLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRAK | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -85.72% | +26.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -13.38% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -18.46% | -17.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | -75.21% | +16.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.55% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -30.33% | +17.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.75% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAK и MPLX
VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что CRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRAK | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 3.97% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 11.15% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 18.89% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 19.54% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 30.91% | -8.81% |