Сравнение CRAK с HODL
CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, CRAK returned 63.21% vs -40.86% for HODL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности CRAK и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRAK показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -31.06%.
CRAK
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 29.29%
- 6 месяцев
- 23.79%
- 1 год
- 63.21%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 12.82%
HODL
- 1 день
- -5.12%
- 1 месяц
- -26.00%
- С начала года
- -31.06%
- 6 месяцев
- -32.50%
- 1 год
- -40.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRAK и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.29% | 39.11% | -14.34% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -31.06% | -6.42% | 99.75% |
Correlation
The correlation between CRAK and HODL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRAK vs. HODL — Ранг доходности на риск
CRAK
HODL
Сравнение CRAK c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAK | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.85 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.42 | -0.79 | +8.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.75 | -1.42 | +22.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAK | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | -0.94 | +4.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.22 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CRAK и HODL
Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки HODL в -51.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRAK | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -51.96% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -51.96% | +43.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -51.96% | +45.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -16.09% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 28.71% | -25.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAK и HODL
Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 5.92%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRAK | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 9.85% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 34.13% | -19.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 43.82% | -25.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 49.95% | -29.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 49.95% | -27.78% |
Сравнение комиссий CRAK и HODL
CRAK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAK и HODL
Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRAK and HODL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (9.85%) compared to CRAK (5.92%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs HODL's -51.96%.
On 1-year performance, CRAK leads with 63.21% vs -40.86% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRAK has performed better with a 63.21% return vs -40.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.
CRAK has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for HODL.
CRAK is categorized as Energy Equities, while HODL is Cryptocurrency. CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.25% for HODL.
CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRAK и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор