Сравнение CRAK с HODL
CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, CRAK returned 62.84% vs -43.00% for HODL. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности CRAK и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRAK показывает доходность 42.27%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -25.88%.
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 10.07%
- 6 месяцев
- 22.50%
- С начала года
- 42.27%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 17.98%
- 10 лет*
- 14.07%
- Всё время*
- 12.45%
HODL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -11.66%
- С начала года
- -25.88%
- 1 год
- -43.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $22.43M | $19.62M | $10.06M | |
| $21.67M | $18.55M | $23.31M |
Сравнение доходности по годам CRAK и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 42.27% | 39.11% | -13.86% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -25.88% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between CRAK and HODL is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRAK vs. HODL — Ранг доходности на риск
CRAK
HODL
Сравнение CRAK c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRAK | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.84 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | -0.81 | +5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.28 | -1.23 | +16.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRAK и HODL
Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRAK | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -53.20% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -53.20% | +39.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -48.35% | +43.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.38% | -18.32% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 34.97% | -30.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAK и HODL
Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 7.42%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRAK | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 8.27% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 32.98% | -16.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 44.24% | -24.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 49.17% | -28.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 49.17% | -26.91% |
Сравнение комиссий CRAK и HODL
CRAK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAK и HODL
Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.42% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRAK and HODL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (8.27%) compared to CRAK (7.42%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, CRAK leads with 62.84% vs -43.00% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRAK has performed better with a 62.84% return vs -43.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.
CRAK has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for HODL.
CRAK is categorized as Energy Equities, while HODL is Cryptocurrency. CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.25% for HODL.
CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRAK и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор