Сравнение CRAK с DVXE
CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - CRAK tracks the MVIS Global Oil Refiners Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности CRAK и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRAK показывает доходность 21.55%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 32.67%.
CRAK
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 21.55%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- 44.83%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 13.00%
DVXE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 32.67%
- 6 месяцев
- 34.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRAK и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 21.55% | 11.63% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 32.67% | 4.49% |
Correlation
The correlation between CRAK and DVXE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRAK vs. DVXE — Ранг доходности на риск
CRAK
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRAK c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRAK | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRAK и DVXE
Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки DVXE в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRAK | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -20.56% | -38.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.24% | -19.46% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -6.47% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAK и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRAK | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 31.08% | -11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 31.08% | -10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 31.08% | -8.91% |
Сравнение комиссий CRAK и DVXE
CRAK берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAK и DVXE
Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.66% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRAK and DVXE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
CRAK has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.00% for DVXE.
CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: VanEck and WEBs. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для CRAK и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор