Сравнение CRAI с SGOV
CRAI (CRA International, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, CRAI returned 18.08%/yr vs 3.62%/yr for SGOV. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRAI и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRAI показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.95%.
CRAI
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- 20.02%
- 6 месяцев
- -18.01%
- С начала года
- -11.23%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- 22.97%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRAI и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAI CRA International, Inc. | -11.23% | 8.68% | 91.38% | -18.07% | 32.94% | 85.67% | 20.01% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.95% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between CRAI and SGOV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRAI vs. SGOV — Ранг доходности на риск
CRAI
SGOV
Сравнение CRAI c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRA International, Inc. (CRAI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRAI | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -382.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 383.06 | -382.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 390.94 | -390.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 6,193.70 | -6,193.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRAI и SGOV
Максимальная просадка CRAI за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAI и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRAI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -0.03% | -76.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.12% | -0.01% | -38.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.12% | -0.01% | -38.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.12% | -0.03% | -38.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.23% | 0.00% | -20.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.46% | -0.00% | -33.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | 0.00% | +21.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAI и SGOV
CRA International, Inc. (CRAI) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CRAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRAI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 0.05% | +12.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 0.13% | +31.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.16% | 0.19% | +37.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.02% | 0.24% | +34.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.83% | 0.24% | +38.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAI и SGOV
Дивидендная доходность CRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SGOV в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAI CRA International, Inc. | 1.24% | 1.26% | 0.93% | 1.52% | 1.05% | 1.17% | 1.87% | 1.52% | 1.67% | 1.31% | 0.38% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRAI and SGOV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRAI has higher volatility (12.06%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, CRAI dropped -76.40% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRAI и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор