PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAI с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAI с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRAI (CRA International, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, CRAI returned 12.54%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CRAI и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRA International, Inc. (CRAI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAI показывает доходность -28.45%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

CRAI

1 день
0.73%
1 месяц
-11.79%
С начала года
-28.45%
6 месяцев
-23.54%
1 год
-23.36%
3 года*
15.78%
5 лет*
12.54%
10 лет*
20.88%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAI и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRAI
CRA International, Inc.		-28.45%8.68%91.38%-18.07%32.94%85.67%26.09%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between CRAI and SGOV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRA International, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CRAI:
CRAI с QQQCRAI с SCHGCRAI с VSECCRAI с BSVNCRAI с PBFSCRAI с THCRAI с AXS
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

CRAI vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAI
Ранг доходности на риск CRAI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAI c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRA International, Inc. (CRAI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAISGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
20.28

-20.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
275.69

-276.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

195.55

-194.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

398.20

-398.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

4,462.00

-4,463.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAI vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAI на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAI и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAISGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

20.28

-20.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

14.74

-14.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

12.49

-12.33

Просадки

Сравнение просадок CRAI и SGOV

Максимальная просадка CRAI за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAI и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAISGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-0.03%

-76.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.12%

-0.01%

-38.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.12%

-0.01%

-38.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.12%

-0.03%

-38.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.70%

0.00%

-35.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.47%

-0.00%

-33.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.60%

0.00%

+18.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAI и SGOV

CRA International, Inc. (CRAI) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CRAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAISGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

0.05%

+17.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.81%

0.13%

+30.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.03%

0.20%

+36.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.69%

0.24%

+34.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.73%

0.24%

+38.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAI и SGOV

Дивидендная доходность CRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CRAI
CRA International, Inc.		1.89%1.26%0.93%1.52%1.05%1.17%1.87%1.52%1.67%1.31%0.38%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRAI and SGOV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRAI has higher volatility (17.06%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, CRAI dropped -76.40% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAI и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор