PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CQQQ с KCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CQQQ с KCAI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CQQQ (Invesco China Technology ETF) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both China Equities funds - CQQQ tracks the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index while KCAI tracks the Qi China Alpha Index. Both are passively managed. Over the past year, CQQQ returned 28.75% vs 48.99% for KCAI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CQQQ charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for KCAI.

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и KCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у KCAI с доходностью 6.15%.

CQQQ

1 день
-2.80%
1 месяц
1.48%
С начала года
2.98%
6 месяцев
3.86%
1 год
28.75%
3 года*
11.40%
5 лет*
-7.83%
10 лет*
5.85%

KCAI

1 день
-1.05%
1 месяц
1.41%
С начала года
6.15%
6 месяцев
6.87%
1 год
48.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CQQQ и KCAI

2026 (YTD)20252024
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.98%34.96%27.25%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		6.15%53.29%11.36%

Correlation

The correlation between CQQQ and KCAI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.54

The correlation between CQQQ and KCAI shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CQQQ и KCAI

Секторы
CQQQ
KCAI

Технологии

61.0%
13.2%

Коммуникационные услуги

20.6%

-

Потребительский циклический сектор

13.0%
11.5%

Финансовые услуги

8.5%
39.0%

Промышленность

1.3%
23.6%

Сырьевые материалы

0.1%
11.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CQQQ
61.0%
KCAI
13.2%

Коммуникационные услуги

CQQQ
20.6%
KCAI

-

Потребительский циклический сектор

CQQQ
13.0%
KCAI
11.5%

Финансовые услуги

CQQQ
8.5%
KCAI
39.0%

Промышленность

CQQQ
1.3%
KCAI
23.6%

Сырьевые материалы

CQQQ
0.1%
KCAI
11.3%

Потребительский защитный сектор

CQQQ

-

KCAI

-

Энергетика

CQQQ

-

KCAI

-

Здравоохранение

CQQQ

-

KCAI
1.3%

Недвижимость

CQQQ

-

KCAI

-

Коммунальные услуги

CQQQ

-

KCAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco China Technology ETF

KraneShares China Alpha Index ETF

Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB
Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с ASHSKCAI с KMLMKCAI с NBCEKCAI с KWEBKCAI с ASHRKCAI с CASKCAI с CNYA

Доходность на риск

CQQQ vs. KCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CQQQ c KCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CQQQKCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
3.65

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
5.19

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.64

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

11.65

-10.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

32.95

-30.25

CQQQ vs. KCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа KCAI равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и KCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и KCAI

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и KCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CQQQKCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.99%

-25.48%

-48.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-4.23%

-20.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.92%

-2.69%

-46.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.35%

-7.01%

-21.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.68%

1.49%

+9.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и KCAI

Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CQQQKCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

4.27%

+6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

8.73%

+14.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.65%

13.50%

+17.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.16%

21.01%

+17.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

21.01%

+12.37%

Сравнение комиссий CQQQ и KCAI

CQQQ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KCAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и KCAI

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности KCAI в 33.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.10%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		33.37%35.42%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CQQQ and KCAI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (10.74%) compared to KCAI (4.27%). In terms of maximum drawdown, CQQQ dropped -73.99% vs KCAI's -25.48%.

On 1-year performance, KCAI leads with 48.99% vs 28.75% for CQQQ. On fees, CQQQ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 48.99% return vs 28.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CQQQ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.

KCAI has the higher dividend yield at 33.37%, compared with 2.10% for CQQQ.

CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while KCAI tracks Qi China Alpha Index. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares. Their fees differ too: 0.70% for CQQQ and 0.79% for KCAI.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CQQQ и KCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор