PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CQQQ с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CQQQ с KBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CQQQ (Invesco China Technology ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both China Equities funds - CQQQ tracks the AlphaShares China Technology Index while KBA tracks the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CQQQ returned 5.40%/yr vs 10.15%/yr for KBA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CQQQ charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции CQQQ уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: 5.40% против 10.15% соответственно.

CQQQ

1 день
-1.50%
1 месяц
4.43%
С начала года
2.46%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.76%
3 года*
10.55%
5 лет*
-7.50%
10 лет*
5.40%

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CQQQ и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.46%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between CQQQ and KBA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

0.68

The correlation between CQQQ and KBA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CQQQ и KBA

Секторы
CQQQ
KBA

Технологии

58.2%
29.8%

Коммуникационные услуги

21.9%
1.6%

Потребительский циклический сектор

13.8%
5.7%

Промышленность

1.3%
15.8%

Финансовые услуги

0.1%
18.5%

Сырьевые материалы

0.1%
10.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

4.1%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

CQQQ
58.2%
KBA
29.8%

Коммуникационные услуги

CQQQ
21.9%
KBA
1.6%

Потребительский циклический сектор

CQQQ
13.8%
KBA
5.7%

Промышленность

CQQQ
1.3%
KBA
15.8%

Финансовые услуги

CQQQ
0.1%
KBA
18.5%

Сырьевые материалы

CQQQ
0.1%
KBA
10.9%

Потребительский защитный сектор

CQQQ

-

KBA
6.8%

Энергетика

CQQQ

-

KBA
3.2%

Здравоохранение

CQQQ

-

KBA
4.1%

Недвижимость

CQQQ

-

KBA
0.6%

Коммунальные услуги

CQQQ

-

KBA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco China Technology ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

CQQQ vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CQQQ c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CQQQKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.80

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.80

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.50

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

6.45

-5.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

17.29

-14.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CQQQ vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CQQQKBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.80

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.24

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.40

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.35

-0.17

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и KBA

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CQQQKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.99%

-53.24%

-20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-7.65%

-16.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.93%

-31.23%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.96%

-39.95%

-27.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.99%

-45.32%

-28.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.18%

-1.25%

-47.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.29%

-25.81%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.39%

2.85%

+7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и KBA

Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CQQQKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

7.29%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.88%

12.44%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

17.65%

+12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.02%

27.20%

+10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.30%

25.32%

+7.98%

Сравнение комиссий CQQQ и KBA

CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и KBA

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности KBA в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.11%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

CQQQ and KBA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (11.60%) compared to KBA (7.29%). In terms of maximum drawdown, CQQQ dropped -73.99% vs KBA's -53.24%.

On 10-year performance, KBA leads with 10.15% vs 5.40% for CQQQ. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 10.15% return vs 5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

CQQQ has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.39% for KBA.

CQQQ tracks AlphaShares China Technology Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: Invesco and CICC. Their fees differ too: 0.70% for CQQQ and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CQQQ и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор