Сравнение CQQQ с FCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco China Technology ETF (CQQQ) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA).
CQQQ и FCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CQQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность AlphaShares China Technology Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CQQQ и FCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CQQQ и FCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | -11.77% | 34.96% | 9.84% | -16.71% | -30.09% | -24.54% | 57.33% | 33.57% | -34.77% | 74.31% |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 11.25% | 45.20% | 14.07% | -8.28% | -17.61% | -0.65% | 11.80% | 18.72% | -18.30% | 60.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CQQQ показывает доходность -11.77%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции CQQQ уступали акциям FCA по среднегодовой доходности: 3.73% против 9.44% соответственно.
CQQQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- -11.77%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 3.73%
FCA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CQQQ и FCA
CQQQ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.
Доходность на риск
CQQQ vs. FCA — Ранг доходности на риск
CQQQ
FCA
Сравнение CQQQ c FCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CQQQ | FCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 2.05 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 2.54 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.37 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 3.45 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 15.39 | -14.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CQQQ | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 2.05 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.22 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.36 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.13 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CQQQ и FCA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQQQ и FCA
Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности FCA в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | 2.45% | 2.17% | 0.28% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.41% | 1.69% | 1.77% |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.32% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок CQQQ и FCA
Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и FCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CQQQ | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.99% | -45.56% | -28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -15.81% | -8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.04% | -42.47% | -24.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.99% | -42.47% | -31.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.24% | -8.43% | -47.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.05% | -21.80% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.10% | 3.54% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CQQQ и FCA
Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CQQQ | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 7.28% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.69% | 16.52% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 26.17% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.70% | 27.43% | +10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.05% | 26.57% | +6.48% |