PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CQQQ с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CQQQ с EWP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CQQQ (Invesco China Technology ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both exchange-traded funds - CQQQ is a China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CQQQ returned 5.36%/yr vs 12.33%/yr for EWP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CQQQ charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for EWP.

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 8.89%. За последние 10 лет акции CQQQ уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 5.36% против 12.33% соответственно.

CQQQ

1 день
-1.27%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.24%
1 год
23.87%
3 года*
8.01%
5 лет*
-8.12%
10 лет*
5.36%

EWP

1 день
0.63%
1 месяц
4.32%
С начала года
8.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
39.17%
3 года*
32.21%
5 лет*
17.57%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CQQQ и EWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CQQQ
Invesco China Technology ETF		-1.35%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		8.89%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%

Correlation

The correlation between CQQQ and EWP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2009 г.

0.44

Сравнение распределения секторов CQQQ и EWP

Секторы
CQQQ
EWP

Технологии

57.4%
5.6%

Коммуникационные услуги

22.9%
2.8%

Потребительский циклический сектор

14.7%
4.6%

Промышленность

1.2%
16.3%

Финансовые услуги

0.2%
42.4%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

4.1%

Здравоохранение

-

1.3%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

21.4%

Технологии

CQQQ
57.4%
EWP
5.6%

Коммуникационные услуги

CQQQ
22.9%
EWP
2.8%

Потребительский циклический сектор

CQQQ
14.7%
EWP
4.6%

Промышленность

CQQQ
1.2%
EWP
16.3%

Финансовые услуги

CQQQ
0.2%
EWP
42.4%

Сырьевые материалы

CQQQ
0.1%
EWP

-

Потребительский защитный сектор

CQQQ

-

EWP

-

Энергетика

CQQQ

-

EWP
4.1%

Здравоохранение

CQQQ

-

EWP
1.3%

Недвижимость

CQQQ

-

EWP
2.8%

Коммунальные услуги

CQQQ

-

EWP
21.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco China Technology ETF

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

CQQQ vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CQQQ c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CQQQEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.94

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.62

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

3.26

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

11.51

-9.50

CQQQ vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и EWP

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CQQQEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.99%

-61.19%

-12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-11.38%

-13.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.93%

-12.19%

-23.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.96%

-33.76%

-33.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.99%

-46.36%

-27.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.07%

0.00%

-51.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.32%

-21.41%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

3.22%

+7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и EWP

Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с iShares MSCI Spain ETF (EWP) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CQQQEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

6.21%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.55%

16.09%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.20%

19.13%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.09%

20.31%

+17.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.33%

22.22%

+11.11%

Сравнение комиссий CQQQ и EWP

CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и EWP

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности EWP в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.20%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.09%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

CQQQ and EWP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (10.63%) compared to EWP (6.21%). In terms of maximum drawdown, CQQQ dropped -73.99% vs EWP's -61.19%.

On 10-year performance, EWP leads with 12.33% vs 5.36% for CQQQ. On fees, EWP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWP has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWP has performed better with a 12.33% return vs 5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

CQQQ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 2.09% for EWP.

CQQQ is categorized as China Equities, while EWP is Europe Equities. CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while EWP tracks MSCI Spain Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.70% for CQQQ and 0.50% for EWP.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CQQQ и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор