PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CQQQ с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CQQQ с EPOL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CQQQ (Invesco China Technology ETF) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both exchange-traded funds - CQQQ is a China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while EPOL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CQQQ returned 5.36%/yr vs 12.21%/yr for EPOL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CQQQ charges 0.70%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 16.37%. За последние 10 лет акции CQQQ уступали акциям EPOL по среднегодовой доходности: 5.36% против 12.21% соответственно.

CQQQ

1 день
-1.27%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.24%
1 год
23.87%
3 года*
8.01%
5 лет*
-8.12%
10 лет*
5.36%

EPOL

1 день
0.96%
1 месяц
3.12%
С начала года
16.37%
6 месяцев
20.25%
1 год
44.23%
3 года*
36.58%
5 лет*
17.10%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CQQQ и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CQQQ
Invesco China Technology ETF		-1.35%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		16.37%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%

Correlation

The correlation between CQQQ and EPOL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г.

0.45

Сравнение распределения секторов CQQQ и EPOL

Секторы
CQQQ
EPOL

Технологии

57.4%
2.0%

Коммуникационные услуги

22.9%
5.7%

Потребительский циклический сектор

14.7%
13.1%

Промышленность

1.2%
1.7%

Финансовые услуги

0.2%
44.6%

Сырьевые материалы

0.1%
7.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Энергетика

-

14.5%

Здравоохранение

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.8%

Технологии

CQQQ
57.4%
EPOL
2.0%

Коммуникационные услуги

CQQQ
22.9%
EPOL
5.7%

Потребительский циклический сектор

CQQQ
14.7%
EPOL
13.1%

Промышленность

CQQQ
1.2%
EPOL
1.7%

Финансовые услуги

CQQQ
0.2%
EPOL
44.6%

Сырьевые материалы

CQQQ
0.1%
EPOL
7.3%

Потребительский защитный сектор

CQQQ

-

EPOL
5.8%

Энергетика

CQQQ

-

EPOL
14.5%

Здравоохранение

CQQQ

-

EPOL
0.6%

Недвижимость

CQQQ

-

EPOL

-

Коммунальные услуги

CQQQ

-

EPOL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco China Technology ETF

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK

Доходность на риск

CQQQ vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CQQQ c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CQQQEPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.73

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.43

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

3.69

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

10.10

-8.09

CQQQ vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа EPOL равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и EPOL

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CQQQEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.99%

-63.72%

-10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-11.04%

-13.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.93%

-21.81%

-14.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.96%

-54.21%

-12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.99%

-61.41%

-12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.07%

0.00%

-51.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.32%

-26.85%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

4.04%

+6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и EPOL

Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с iShares MSCI Poland ETF (EPOL) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CQQQEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

8.08%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.55%

18.16%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.20%

23.57%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.09%

29.14%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.33%

27.66%

+5.67%

Сравнение комиссий CQQQ и EPOL

CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EPOL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и EPOL

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности EPOL в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.20%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.11%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%

Часто задаваемые вопросы

CQQQ and EPOL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (10.63%) compared to EPOL (8.08%). In terms of maximum drawdown, CQQQ dropped -73.99% vs EPOL's -63.72%.

On 10-year performance, EPOL leads with 12.21% vs 5.36% for CQQQ. On fees, EPOL is cheaper at 0.61% per year. On volatility, EPOL has been the lower-risk option at 8.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPOL has performed better with a 12.21% return vs 5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPOL is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

EPOL has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.20% for CQQQ.

CQQQ is categorized as China Equities, while EPOL is Europe Equities. CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.70% for CQQQ and 0.61% for EPOL.

EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CQQQ и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор