PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CQQQ с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CQQQ с EFA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CQQQ (Invesco China Technology ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - CQQQ is a China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, CQQQ returned 5.12%/yr vs 9.28%/yr for EFA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CQQQ charges 0.70%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции CQQQ уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: 5.12% против 9.28% соответственно.

CQQQ

1 день
-1.08%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-3.14%
1 год
20.91%
3 года*
8.58%
5 лет*
-8.26%
10 лет*
5.12%

EFA

1 день
0.61%
1 месяц
-1.04%
С начала года
7.13%
6 месяцев
9.67%
1 год
18.74%
3 года*
15.87%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CQQQ и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CQQQ
Invesco China Technology ETF		-2.77%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		7.13%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between CQQQ and EFA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2009 г.

0.57

The correlation between CQQQ and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CQQQ и EFA

Секторы
CQQQ
EFA

Технологии

58.2%
10.4%

Коммуникационные услуги

21.9%
4.5%

Потребительский циклический сектор

13.8%
7.6%

Промышленность

1.3%
19.9%

Финансовые услуги

0.1%
24.6%

Сырьевые материалы

0.1%
5.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Энергетика

-

4.0%

Здравоохранение

-

10.6%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Технологии

CQQQ
58.2%
EFA
10.4%

Коммуникационные услуги

CQQQ
21.9%
EFA
4.5%

Потребительский циклический сектор

CQQQ
13.8%
EFA
7.6%

Промышленность

CQQQ
1.3%
EFA
19.9%

Финансовые услуги

CQQQ
0.1%
EFA
24.6%

Сырьевые материалы

CQQQ
0.1%
EFA
5.9%

Потребительский защитный сектор

CQQQ

-

EFA
6.7%

Энергетика

CQQQ

-

EFA
4.0%

Здравоохранение

CQQQ

-

EFA
10.6%

Недвижимость

CQQQ

-

EFA
1.9%

Коммунальные услуги

CQQQ

-

EFA
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco China Technology ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

CQQQ vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CQQQ c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CQQQEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.23

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.79

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.65

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

6.15

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CQQQ vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа EFA равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CQQQEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.23

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.49

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.54

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.31

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и EFA

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CQQQEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.99%

-61.04%

-12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-11.42%

-12.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.93%

-14.05%

-21.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.96%

-29.53%

-37.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.99%

-34.19%

-39.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.77%

-2.63%

-49.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.31%

-11.93%

-16.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

3.05%

+7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и EFA

Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CQQQEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

4.54%

+7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.45%

12.82%

+9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.22%

15.31%

+14.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.08%

16.52%

+21.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.34%

17.28%

+16.06%

Сравнение комиссий CQQQ и EFA

CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и EFA

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности EFA в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.23%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.16%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Часто задаваемые вопросы

CQQQ and EFA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (11.83%) compared to EFA (4.54%). In terms of maximum drawdown, CQQQ dropped -73.99% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, EFA leads with 9.28% vs 5.12% for CQQQ. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFA has performed better with a 9.28% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

EFA has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 2.23% for CQQQ.

CQQQ is categorized as China Equities, while EFA is Foreign Large Cap Equities. CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.70% for CQQQ and 0.32% for EFA.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CQQQ и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор