Сравнение CPXR с ZSC
CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) and ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - CPXR is a Leveraged Commodities fund tracking the SummerHaven Copper Index, while ZSC is a Commodities fund actively managed by USCF. CPXR is passively managed, while ZSC is actively managed. Over the past year, CPXR returned 37.97% vs 36.39% for ZSC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CPXR charges 1.20%/yr vs 0.59%/yr for ZSC.
Доходность
Сравнение доходности CPXR и ZSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPXR показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 9.47%.
CPXR
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- 21.98%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 34.31%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 36.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPXR и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 21.61% | 36.03% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 9.47% | 24.30% |
Correlation
The correlation between CPXR and ZSC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPXR vs. ZSC — Ранг доходности на риск
CPXR
ZSC
Сравнение CPXR c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPXR | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.54 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 4.76 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 14.69 | -13.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPXR | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.88 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.22 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CPXR и ZSC
Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и ZSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPXR | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -26.49% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | -7.69% | -40.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -2.71% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -14.74% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.94% | 2.48% | +23.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXR и ZSC
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) имеет более высокую волатильность в 18.75% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что CPXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPXR | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.75% | 3.19% | +15.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 9.09% | +36.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.77% | 12.70% | +56.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.61% | 12.24% | +56.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.61% | 12.24% | +56.37% |
Сравнение комиссий CPXR и ZSC
CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXR и ZSC
Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности ZSC в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.58% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.60% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
CPXR and ZSC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPXR has higher volatility (18.75%) compared to ZSC (3.19%). In terms of maximum drawdown, CPXR dropped -47.87% vs ZSC's -26.49%.
On 1-year performance, CPXR leads with 37.97% vs 36.39% for ZSC. On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ZSC has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPXR has performed better with a 37.97% return vs 36.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
ZSC has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.58% for CPXR.
CPXR is categorized as Leveraged Commodities, while ZSC is Commodities. Their fees differ too: 1.20% for CPXR and 0.59% for ZSC.
ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPXR и ZSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор