Сравнение CPXR с ZSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC).
CPXR и ZSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPXR - это пассивный фонд от USCF, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index. Фонд был запущен 21 янв. 2025 г.. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CPXR и ZSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPXR и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | -6.04% | 36.03% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 4.85% | 24.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CPXR показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у ZSC с доходностью 4.85%.
CPXR
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- -5.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPXR и ZSC
CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.
Доходность на риск
CPXR vs. ZSC — Ранг доходности на риск
CPXR
ZSC
Сравнение CPXR c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPXR | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 2.27 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.95 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.43 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 4.05 | -4.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 12.11 | -12.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPXR | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.27 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.09 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между CPXR и ZSC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXR и ZSC
Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности ZSC в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.75% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.67% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок CPXR и ZSC
Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и ZSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPXR | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -26.49% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | -7.69% | -40.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -2.33% | -20.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.15% | -15.63% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.53% | 2.57% | +23.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXR и ZSC
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) имеет более высокую волатильность в 18.18% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что CPXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPXR | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.18% | 3.98% | +14.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.09% | 10.59% | +33.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.45% | 13.56% | +59.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.44% | 12.42% | +58.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.44% | 12.42% | +58.02% |