Сравнение CPXR с ZSB
CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) and ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) are both exchange-traded funds - CPXR is a Leveraged Commodities fund tracking the SummerHaven Copper Index, while ZSB is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index. Both are passively managed. Over the past year, CPXR returned 37.97% vs 75.67% for ZSB. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPXR charges 1.20%/yr vs 0.59%/yr for ZSB.
Доходность
Сравнение доходности CPXR и ZSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPXR показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у ZSB с доходностью 11.80%.
CPXR
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- 21.98%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 34.31%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSB
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 75.67%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPXR и ZSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 21.61% | 36.03% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 11.80% | 61.86% |
Correlation
The correlation between CPXR and ZSB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between CPXR and ZSB has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPXR vs. ZSB — Ранг доходности на риск
CPXR
ZSB
Сравнение CPXR c ZSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPXR | ZSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 4.54 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 12.79 | -11.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPXR | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.88 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.02 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок CPXR и ZSB
Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, примерно равная максимальной просадке ZSB в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и ZSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPXR | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -49.26% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | -16.75% | -31.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -5.74% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -30.95% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.94% | 5.93% | +20.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXR и ZSB
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) имеет более высокую волатильность в 18.75% по сравнению с USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что CPXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPXR | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.75% | 5.71% | +13.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 22.65% | +22.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.77% | 26.40% | +42.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.61% | 19.62% | +48.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.61% | 19.62% | +48.99% |
Сравнение комиссий CPXR и ZSB
CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ZSB в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXR и ZSB
Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности ZSB в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.58% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.82% | 0.92% | 2.96% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
CPXR and ZSB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPXR has higher volatility (18.75%) compared to ZSB (5.71%). In terms of maximum drawdown, CPXR dropped -47.87% vs ZSB's -49.26%.
On 1-year performance, ZSB leads with 75.67% vs 37.97% for CPXR. On fees, ZSB is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ZSB has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZSB has performed better with a 75.67% return vs 37.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSB is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
ZSB has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.58% for CPXR.
CPXR is categorized as Leveraged Commodities, while ZSB is Commodities. CPXR tracks SummerHaven Copper Index, while ZSB tracks S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index. Their fees differ too: 1.20% for CPXR and 0.59% for ZSB.
ZSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPXR и ZSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор