Сравнение CPXR с 3GOL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L).
CPXR и 3GOL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPXR - это пассивный фонд от USCF, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index. Фонд был запущен 21 янв. 2025 г.. 3GOL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%). Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CPXR и 3GOL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPXR и 3GOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | -6.12% | 36.03% |
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | 14.20% | 186.69% |
Доходность по периодам
С начала года, CPXR показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у 3GOL.L с доходностью 14.20%.
CPXR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- 21.67%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3GOL.L
- 1 день
- 10.73%
- 1 месяц
- -30.62%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 45.56%
- 1 год
- 136.50%
- 3 года*
- 82.40%
- 5 лет*
- 48.00%
- 10 лет*
- 25.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPXR и 3GOL.L
CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии 3GOL.L в 0.99%.
Доходность на риск
CPXR vs. 3GOL.L — Ранг доходности на риск
CPXR
3GOL.L
Сравнение CPXR c 3GOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPXR | 3GOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.71 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 2.08 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.30 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.70 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 8.53 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPXR | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.71 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.15 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CPXR и 3GOL.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXR и 3GOL.L
Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как 3GOL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.75% | 0.70% |
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPXR и 3GOL.L
Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки 3GOL.L в -83.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и 3GOL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPXR | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -83.64% | +35.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | -50.15% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.05% | -36.24% | +13.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.16% | -60.79% | +39.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.56% | 15.85% | +10.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXR и 3GOL.L
Текущая волатильность для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) составляет 17.76%, в то время как у WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) волатильность равна 35.85%. Это указывает на то, что CPXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3GOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPXR | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.76% | 35.85% | -18.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 68.51% | -24.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.41% | 79.41% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.32% | 51.79% | +18.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.32% | 48.38% | +21.94% |