Сравнение CPXR с SCO
CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both Leveraged Commodities funds - CPXR tracks the SummerHaven Copper Index while SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, CPXR returned 37.97% vs -68.07% for SCO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CPXR charges 1.20%/yr vs 0.95%/yr for SCO.
Доходность
Сравнение доходности CPXR и SCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPXR показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -68.52%.
CPXR
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- 21.98%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 34.31%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -68.52%
- 6 месяцев
- -67.29%
- 1 год
- -68.07%
- 3 года*
- -37.96%
- 5 лет*
- -42.81%
- 10 лет*
- -38.69%
Сравнение доходности по годам CPXR и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 21.61% | 36.03% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -68.52% | 26.43% |
Correlation
The correlation between CPXR and SCO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | -0.04 |
The correlation between CPXR and SCO shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPXR vs. SCO — Ранг доходности на риск
CPXR
SCO
Сравнение CPXR c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPXR | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.75 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.94 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | -1.97 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPXR | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -1.20 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.38 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок CPXR и SCO
Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и SCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPXR | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -99.80% | +51.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | -72.24% | +24.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -99.79% | +94.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -85.17% | +65.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.94% | 34.60% | -8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXR и SCO
Текущая волатильность для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) составляет 18.75%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что CPXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPXR | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.75% | 20.05% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 45.60% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.77% | 56.64% | +12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.61% | 59.74% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.61% | 71.95% | -3.34% |
Сравнение комиссий CPXR и SCO
CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXR и SCO
Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как SCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.58% | 0.70% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPXR and SCO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.05%) compared to CPXR (18.75%). In terms of maximum drawdown, CPXR dropped -47.87% vs SCO's -99.80%.
On 1-year performance, CPXR leads with 37.97% vs -68.07% for SCO. On fees, SCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CPXR has been the lower-risk option at 18.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPXR has performed better with a 37.97% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
CPXR has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for SCO.
CPXR tracks SummerHaven Copper Index, while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). They also come from different issuers: USCF and ProShares. Their fees differ too: 1.20% for CPXR and 0.95% for SCO.
CPXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPXR и SCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор