PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPXR с SCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CPXR и SCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPXR показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -68.52%.


CPXR

1 день
-5.10%
1 месяц
21.98%
С начала года
21.61%
6 месяцев
34.31%
1 год
37.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCO

1 день
-2.80%
1 месяц
0.04%
С начала года
-68.52%
6 месяцев
-67.29%
1 год
-68.07%
3 года*
-37.96%
5 лет*
-42.81%
10 лет*
-38.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPXR и SCO


Correlation

The correlation between CPXR and SCO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

-0.04

The correlation between CPXR and SCO shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

CPXR vs. SCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPXR
Ранг доходности на риск CPXR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXR: 1616
Ранг коэф-та Мартина

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXR c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPXRSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.75

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.94

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

-1.97

+3.44

CPXR vs. SCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXR на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа SCO равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXR и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPXRSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

-1.20

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.38

+1.04

Просадки

Сравнение просадок CPXR и SCO

Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и SCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CPXRSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.87%

-99.80%

+51.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.87%

-72.24%

+24.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-99.79%

+94.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.88%

-85.17%

+65.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.94%

34.60%

-8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXR и SCO

Текущая волатильность для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) составляет 18.75%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что CPXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CPXRSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.75%

20.05%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.26%

45.60%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.77%

56.64%

+12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.61%

59.74%

+8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.61%

71.95%

-3.34%

Сравнение комиссий CPXR и SCO

CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SCO в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXR и SCO

Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как SCO не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


CPXR and SCO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (20.05%) compared to CPXR (18.75%). In terms of maximum drawdown, CPXR dropped -47.87% vs SCO's -99.80%.

On 1-year performance, CPXR leads with 37.97% vs -68.07% for SCO. On fees, SCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CPXR has been the lower-risk option at 18.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPXR has performed better with a 37.97% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.

CPXR has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for SCO.

CPXR tracks SummerHaven Copper Index, while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). They also come from different issuers: USCF and ProShares. Their fees differ too: 1.20% for CPXR and 0.95% for SCO.

CPXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPXR и SCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор