Сравнение CPXR с ICOP
CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both Copper funds - CPXR tracks the SummerHaven Copper Index while ICOP tracks the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, CPXR returned 14.65% vs 72.45% for ICOP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPXR charges 1.20%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.
Доходность
Сравнение доходности CPXR и ICOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPXR показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 9.16%.
CPXR
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOP
- 1 день
- -4.21%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 9.16%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 72.45%
- 3 года*
- 28.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPXR и ICOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 2.23% | 35.65% |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 9.16% | 68.00% |
Correlation
The correlation between CPXR and ICOP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between CPXR and ICOP has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPXR vs. ICOP — Ранг доходности на риск
CPXR
ICOP
Сравнение CPXR c ICOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPXR | ICOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.79 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 9.71 | -9.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPXR и ICOP
Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и ICOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPXR | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -38.67% | -9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | -26.13% | -21.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.22% | -17.06% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -11.61% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.05% | 7.49% | +18.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXR и ICOP
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) с волатильностью 16.79%. Это указывает на то, что CPXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPXR | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.23% | 16.79% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.72% | 35.27% | +11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.92% | 39.92% | +30.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.43% | 34.51% | +33.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.43% | 34.51% | +33.92% |
Сравнение комиссий CPXR и ICOP
CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ICOP в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXR и ICOP
Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности ICOP в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.69% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 1.86% | 2.08% | 1.87% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
CPXR and ICOP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPXR has higher volatility (18.23%) compared to ICOP (16.79%). In terms of maximum drawdown, CPXR dropped -47.87% vs ICOP's -38.67%.
On 1-year performance, ICOP leads with 72.45% vs 14.65% for CPXR. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ICOP has been the lower-risk option at 16.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICOP has performed better with a 72.45% return vs 14.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
ICOP has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.69% for CPXR.
CPXR tracks SummerHaven Copper Index, while ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index. They also come from different issuers: USCF and iShares. Their fees differ too: 1.20% for CPXR and 0.47% for ICOP.
ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPXR и ICOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор