PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPXR с GLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CPXR и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXR и GLL


2026 (YTD)2025
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
-6.04%36.03%
GLL
ProShares UltraShort Gold
-22.83%-59.13%

Доходность по периодам

С начала года, CPXR показывает доходность -6.04%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -22.83%.


CPXR

1 день
4.58%
1 месяц
-13.97%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
22.56%
1 год
-5.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GLL

1 день
-7.30%
1 месяц
22.90%
С начала года
-22.83%
6 месяцев
-39.36%
1 год
-60.18%
3 года*
-42.72%
5 лет*
-32.85%
10 лет*
-24.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

ProShares UltraShort Gold

Сравнение комиссий CPXR и GLL

CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.


Доходность на риск

CPXR vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPXR
Ранг доходности на риск CPXR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXR: 1010
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXR c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPXRGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

-1.10

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

-2.03

+2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.78

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.86

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

-1.39

+1.12

CPXR vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXR на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXR и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPXRGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-1.10

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.69

+1.02

Корреляция

Корреляция между CPXR и GLL составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXR и GLL

Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок CPXR и GLL

Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и GLL.


Загрузка...

Показатели просадок


CPXRGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.87%

-99.24%

+51.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.87%

-71.53%

+23.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

-99.04%

+76.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.15%

-84.99%

+63.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.53%

44.01%

-17.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXR и GLL

Текущая волатильность для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) составляет 18.18%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что CPXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CPXRGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.18%

21.53%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.09%

46.40%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.45%

54.76%

+18.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.44%

35.40%

+35.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.44%

31.98%

+38.46%