Сравнение CPXR с GLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и ProShares UltraShort Gold (GLL).
CPXR и GLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPXR - это пассивный фонд от USCF, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index. Фонд был запущен 21 янв. 2025 г.. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CPXR и GLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPXR и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | -6.04% | 36.03% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -22.83% | -59.13% |
Доходность по периодам
С начала года, CPXR показывает доходность -6.04%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -22.83%.
CPXR
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- -5.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- -7.30%
- 1 месяц
- 22.90%
- С начала года
- -22.83%
- 6 месяцев
- -39.36%
- 1 год
- -60.18%
- 3 года*
- -42.72%
- 5 лет*
- -32.85%
- 10 лет*
- -24.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPXR и GLL
CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.
Доходность на риск
CPXR vs. GLL — Ранг доходности на риск
CPXR
GLL
Сравнение CPXR c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPXR | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | -1.10 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | -2.03 | +2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.78 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.86 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -1.39 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPXR | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -1.10 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.69 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между CPXR и GLL составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXR и GLL
Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.75% | 0.70% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPXR и GLL
Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и GLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPXR | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -99.24% | +51.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | -71.53% | +23.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -99.04% | +76.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.15% | -84.99% | +63.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.53% | 44.01% | -17.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXR и GLL
Текущая волатильность для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) составляет 18.18%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что CPXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPXR | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.18% | 21.53% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.09% | 46.40% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.45% | 54.76% | +18.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.44% | 35.40% | +35.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.44% | 31.98% | +38.46% |