Сравнение CPXR с GLL
CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both Leveraged Commodities funds - CPXR tracks the SummerHaven Copper Index while GLL tracks the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past year, CPXR returned 37.97% vs -48.24% for GLL. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. CPXR charges 1.20%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности CPXR и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPXR показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -14.49%.
CPXR
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- 21.98%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 34.31%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- -14.49%
- 6 месяцев
- -18.72%
- 1 год
- -48.24%
- 3 года*
- -41.46%
- 5 лет*
- -28.82%
- 10 лет*
- -23.37%
Сравнение доходности по годам CPXR и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 21.61% | 36.03% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -14.49% | -59.13% |
Correlation
The correlation between CPXR and GLL is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPXR vs. GLL — Ранг доходности на риск
CPXR
GLL
Сравнение CPXR c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPXR | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.83 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.74 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | -1.16 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPXR | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.92 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.67 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок CPXR и GLL
Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPXR | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -99.24% | +51.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | -65.10% | +17.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -98.94% | +93.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -85.13% | +65.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.94% | 41.74% | -15.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXR и GLL
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) имеет более высокую волатильность в 18.75% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что CPXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPXR | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.75% | 11.07% | +7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 44.43% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.77% | 52.38% | +16.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.61% | 35.90% | +32.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.61% | 32.12% | +36.49% |
Сравнение комиссий CPXR и GLL
CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXR и GLL
Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.58% | 0.70% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPXR and GLL have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPXR has higher volatility (18.75%) compared to GLL (11.07%). In terms of maximum drawdown, CPXR dropped -47.87% vs GLL's -99.24%.
On 1-year performance, CPXR leads with 37.97% vs -48.24% for GLL. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPXR has performed better with a 37.97% return vs -48.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
CPXR has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for GLL.
CPXR tracks SummerHaven Copper Index, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: USCF and ProShares. Their fees differ too: 1.20% for CPXR and 0.95% for GLL.
CPXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPXR и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор