Сравнение CPXR с GLL
CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - CPXR is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past year, CPXR returned 2.07% vs -37.00% for GLL. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. CPXR charges 1.20%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности CPXR и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPXR показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью 5.05%.
CPXR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -8.06%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
Сравнение доходности по годам CPXR и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 11.43% | 35.65% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -59.47% |
Correlation
The correlation between CPXR and GLL is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPXR vs. GLL — Ранг доходности на риск
CPXR
GLL
Сравнение CPXR c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPXR | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.57 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | -0.83 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPXR и GLL
Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPXR | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -99.24% | +51.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | -65.10% | +17.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -98.70% | +85.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.23% | -85.20% | +65.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.29% | 44.38% | -18.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXR и GLL
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что CPXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPXR | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.90% | 12.83% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.10% | 46.49% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.53% | 55.17% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.43% | 36.73% | +30.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.43% | 32.44% | +34.99% |
Сравнение комиссий CPXR и GLL
CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXR и GLL
Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.63% | 0.70% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPXR and GLL have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPXR has higher volatility (13.90%) compared to GLL (12.83%). In terms of maximum drawdown, CPXR dropped -47.87% vs GLL's -99.24%.
On 1-year performance, CPXR leads with 2.07% vs -37.00% for GLL. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 12.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPXR has performed better with a 2.07% return vs -37.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
CPXR has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for GLL.
CPXR is categorized as Copper, while GLL is Leveraged Commodities. CPXR tracks SummerHaven Copper Index, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: USCF and ProShares. Their fees differ too: 1.20% for CPXR and 0.95% for GLL.
CPXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPXR и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор