Сравнение CPXR с DZZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ).
CPXR и DZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPXR - это пассивный фонд от USCF, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index. Фонд был запущен 21 янв. 2025 г.. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CPXR и DZZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPXR и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | -6.12% | 36.03% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 135.58% |
Доходность по периодам
С начала года, CPXR показывает доходность -6.12%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -30.86%.
CPXR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- 21.67%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPXR и DZZ
CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Доходность на риск
CPXR vs. DZZ — Ранг доходности на риск
CPXR
DZZ
Сравнение CPXR c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPXR | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.38 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 2.37 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.31 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.84 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 1.44 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPXR | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.38 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.21 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между CPXR и DZZ составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXR и DZZ
Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.75% | 0.70% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPXR и DZZ
Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и DZZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPXR | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -96.64% | +48.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | -74.95% | +27.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.05% | -93.53% | +70.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.16% | -82.19% | +61.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.56% | 43.55% | -16.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXR и DZZ
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что CPXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPXR | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.76% | 15.37% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 126.04% | -81.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.41% | 168.01% | -94.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.32% | 82.52% | -12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.32% | 63.36% | +6.96% |