Сравнение CPXR с DZZ
CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) and DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - CPXR is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index, while DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past year, CPXR returned 14.65% vs -1.60% for DZZ. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. CPXR charges 1.20%/yr vs 0.75%/yr for DZZ.
Доходность
Сравнение доходности CPXR и DZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPXR показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -51.95%.
CPXR
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- -51.95%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -8.30%
- 10 лет*
- -9.91%
Сравнение доходности по годам CPXR и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 2.23% | 35.65% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -51.95% | 132.73% |
Correlation
The correlation between CPXR and DZZ is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPXR vs. DZZ — Ранг доходности на риск
CPXR
DZZ
Сравнение CPXR c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPXR | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.02 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -0.03 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPXR и DZZ
Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и DZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPXR | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -96.64% | +48.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | -81.05% | +33.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.22% | -95.51% | +75.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -82.33% | +62.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.05% | 56.45% | -30.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXR и DZZ
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) с волатильностью 15.06%. Это указывает на то, что CPXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPXR | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.23% | 15.06% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.72% | 60.08% | -13.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.92% | 169.82% | -99.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.43% | 83.80% | -15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.43% | 64.05% | +4.38% |
Сравнение комиссий CPXR и DZZ
CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXR и DZZ
Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.69% | 0.70% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPXR and DZZ have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPXR has higher volatility (18.23%) compared to DZZ (15.06%). In terms of maximum drawdown, CPXR dropped -47.87% vs DZZ's -96.64%.
On 1-year performance, CPXR leads with 14.65% vs -1.60% for DZZ. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DZZ has been the lower-risk option at 15.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPXR has performed better with a 14.65% return vs -1.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
CPXR has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for DZZ.
CPXR is categorized as Copper, while DZZ is Leveraged Commodities. CPXR tracks SummerHaven Copper Index, while DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). They also come from different issuers: USCF and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.20% for CPXR and 0.75% for DZZ.
CPXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPXR и DZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор