PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXIX с NPSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXIX с NPSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX).

CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CPXIX и NPSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXIX и NPSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		-1.08%11.19%9.12%6.19%-9.50%5.43%5.53%17.68%-5.65%11.27%

Доходность по периодам

С начала года, CPXIX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у NPSRX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции CPXIX уступали акциям NPSRX по среднегодовой доходности: 4.63% против 5.31% соответственно.

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.83%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.63%

NPSRX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.83%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX
Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с BACNPSRX с PFFANPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с NPFI

Сравнение комиссий CPXIX и NPSRX

CPXIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии NPSRX в 0.74%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Доходность на риск

CPXIX vs. NPSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXIX c NPSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXIXNPSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.15

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.98

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.53

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.42

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

9.75

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXIX vs. NPSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NPSRX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXIX и NPSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXIXNPSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.15

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.49

+0.65

Корреляция

Корреляция между CPXIX и NPSRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXIX и NPSRX

Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности NPSRX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.92%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%

Просадки

Сравнение просадок CPXIX и NPSRX

Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и NPSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXIXNPSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-62.52%

+36.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-3.46%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-17.65%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-26.47%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-2.45%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-4.85%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.86%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXIX и NPSRX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) составляет 1.21%, в то время как у Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что CPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXIXNPSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.59%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

2.34%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

3.71%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

4.97%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

6.32%

-0.18%